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第八部分:金融创新
创业板
创业板指10月31日小幅低开,盘中震荡上扬。截至收盘,创业板指报691.65点,涨2.04点,涨幅0.30%;创业板综指收报685.16点,涨2.40点,涨幅0.35%,成交47.98亿元。盘面上看,金通灵涨停,中威电子涨5.50%,明家科技(300242)涨5.03%,富瑞特装涨5.03%。下跌个股方面,阳光电源(300274)跌7.06%,冠昊生物(300238)跌6.60%,华星创业(300025)跌6.47%。
首批创业板股解禁前夜遭减持华夏系基金逃离3股:30日,A股结束了近期的持续调整,创业板也安然度过开板以来的最大解禁洪峰,微涨0.22%。首批解禁的28家上市公司在三季度遭遇基金减持逾三成,持股比例从二季度末的13.91%减少至9.62%。备受关注的华夏基金也在三季度撤离了部分个股,二季度末华夏基金现身28只个股中的7只前十大流通股东,三季报显示南风股份(300004) 、新宁物流(300013)中已不见华夏基金,对于净利润同比大幅降低的莱美药业(300006) ,华夏红利( 爱基
, 净值
, 资讯 ) 和华夏行业精选也早已逃之夭夭。基金减持创业板行动在三季度就已经开始,28家首批解禁的创业板三季报显示,基金持股比例从二季度末的13.91%减少至9.62%,环比减少30.84%。
创业板三年贡献四成境内IPO股民整体亏损:创业板开启到今天整三年,截至昨日,共有355家企业登陆深圳创业板,占同期境内IPO数量的41.8%,融资规模达到344.45亿美元。其中近六成公司背后有私募风投资金支持。数据显示,平均每家创业板企业上市融资额约为0.97亿美元。创业板开闸三年来,企业融资额最高的是碧水源(300070) ,融资额为3.74亿美元。股民整体亏损严重,创业板指数自设立以来,整体跌幅超过30%。媒体统计显示,355只创业板股票有233只破发,占比高达65.6%。创业板发行市盈率最高的企业是新研股份(300159) ,市盈率高达150.82倍,发行价为69.98元。昨日其收盘价为10.39元,复权后,目前的价格较发行价已跌去70%。
股指期货
股指期货10月31日周三继续上扬,为连续第二天收高。主力11月合约IF1211报收于2255.2点,涨12点或0.53%,较现货升水0.38点,持仓减少1895手。10月份该合约累计下跌3.2%。现货方面,沪深300现货指数涨0.67%,报2254.82点。
QFII参与股指期货业务更近一步加快:一批合格境外机构投资者(QFII)已经通过交通银行(601328) ,完成了股指期货投资结算专户的开立准备工作,这意味着QFII参与股指期货的步伐进一步加快。在正式参与股指期货投资之前,QFII还须等待国家外汇管理局出台相关通知,并完成中金所开户审批流程。证监会《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》规定:“合格境外投资者参与股指期货交易,应当根据中国人民银行、国家外汇管理局核准开立的不同资金账户分别向中金所申请交易编码”。2012年8月,《中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》的颁布,标志着QFII获准开立期货结算账户。
期指多空力量对比:从IF1211合约10月31日成交持仓比例来看,多方主力机构持仓比例为55.4%,其中多单持仓比例前三的机构分别为国泰君安、广发期货和银河期货,持仓比例分别为15.4%、8.3%和8.2%。另一方面,空方主力机构持仓比例为67.5%,其中空单持仓比例前三的机构为中证期货、国泰君安和海通期货,持仓比例分别为24.3%、13.6%和12%。排名前20机构持买单量为48397手,较上一交易日增加116手,相对排名前20机构持卖单量为56115手,较上一交易日减少1529手。
维稳预期与经济触底的观点对指数的下挫起到一定的遏制作用,但同时技术上的破位下挫又令指数重回反弹困难加剧。近期人民币持续升值的预期所带来的板块轮动效应在短期内有望对指数重回反弹有一定的助力作用。下个月指数应该会在近期的犹豫过后,以相对良好的状态延续一段反弹。
股指期货交易数据图表
IF1210成交持仓比例
融资融券
据深沪交易所最新公布的数据,截至10月30日,两市融资融券余额共计769.38亿元,较上一交易日(769.58亿元)减少0.2亿元。其中,深市244.35亿元,沪市525.03亿元。
越跌越买上周融资净买入暴增:上周沪指呈震荡下跌走势,然而“两融”交易热情不降反升,融资买入额环比明显上升,而且净买入额暴增近5倍,达到27亿元的高值,一定程度上再现此前越跌越买的状况。同时,上周融券卖出量显著减少,分析师认为做多力量出现小幅回升,而做空力量大幅减弱,使得上周市场整体相对多空强度出现明显回升,两融市场并未悲观。数据显示,上周融资买入额为163.33亿元,环比增加5.58%。同时,融资偿还额减少8.51%,使得融资净买入额重回27亿元的高值,大大高于前一周的5.8亿元,也为今年的第三高。