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丹尼尔·卡纳曼(左)和弗农·L·史密斯(右) |
10月9日,2002年瑞典银行纪念诺贝尔经济学奖结果揭晓,瑞典皇家科学院决定将经济学奖项颁给美国普林斯顿大学的丹尼尔·卡纳曼(Daniel Kahneman)和美国乔治梅森大学的弗农·L·史密斯(Vernon L.Smith)。卡纳曼是因为把心理学研究和经济学研究结合在一起,特别是其在不确定状况下的决策制定有关的研究而得奖。史密斯是因为通过实验室试验进行经济方面的经验性分析,特别是对各种市场机制的研究而得奖。
丹尼尔·卡纳曼1934年出生于以色列,拥有美国和以色列双重国籍。1961年毕业于加州大学伯克莱分校,获博士学位。从1993年起担任美国普林斯顿大学Eugene Higgins心理学和公共事务学教授。弗农·L·史密斯1927年出生于美国堪萨斯州,1955年获哈佛大学博士学位。从2001年起担任美国乔治梅森大学经济学和法学教授。
奖金总额为1000万瑞典克朗约合100万美元,在两位获奖者之间均分。
背离传统——2002年诺贝尔经济学奖解析
10月7日至11日是本年度诺贝尔奖揭晓时间。在生理学或医学奖、物理学奖、化学奖等科学奖项陆续公布后,就轮到了预定于9日下午公布的经济学奖。
下午3点,当记者来到斯德哥尔摩郊外的瑞典皇家科学院时,只见瑞典各大报纸、电台和电视台的老记们不停地进进出出,其紧张忙碌比前几天有过之而无不及,媒体对今年诺贝尔奖的报道似乎达到了一个高潮。走进宽敞的大会议室,四周已坐了不少人,主席台前也排满了摄像机和镁光灯。这是一个古色古香的会议室,四面墙壁上挂满了19世纪欧洲一些著名科学家、发明家的油画像,在灯光照射下闪着典雅的光。
3点30分,大厅边门的巨大帷幕一掀,皇家科学院秘书长耶林·诺尔比手拿发言稿走了出来,后面还跟着两位经济专家。在主席台就座后,诺尔比先用瑞典语,后用英语,宣布了2002年诺贝尔经济学奖得主名单。他们是两位美国著名经济学家:普林斯顿大学教授丹尼尔·卡纳曼和乔治·梅森大学教授弗农·史密斯。卡纳曼对经济学的贡献在于“将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中,特别侧重于研究人在不确定情况下进行判断和决策的过程。而史密斯则奠定了实验经济学的基础,为经济学家们提供了在实验室条件下观察人类行为倾向的有效途径,特别是对选择性市场机制的研究。
然后,来自斯德哥尔摩大学的经济学教授开始详细介绍两位经济学家的研究成果。他深入浅出地解释那些看似复杂的经济学术语的意思,努力使普通人也能了解这些研究和发现对人类社会的意义有多重要。
传统上,经济学研究依赖于一种基本假设,即人们受自我利益驱动,有能力作出理性判断和决策。因此许多经济学家认为研究人的心理、情绪是不科学的。另一方面,正统的经济学家认为经济学是一种非实验科学,主要依赖于对现实世界的经济现象的研究而非实验室的模型。然而,当前越来越多的研究人员开始尝试用实验的方法来研究经济学,使得经济学的研究越来越多的依赖于实验和各种数据的搜集,从而变得更加可信。这种研究植根于两个相符相称的领域:一个是用认知心理学分析法研究人类的判断和决策行为的领域,另一个是通过实验室实验来测试根据经济学理论所作出的预测的领域。
卡纳曼早就发现了人们决策不确定性,即人类的决定常常与根据标准的经济理论作出的预测大相径庭。1979年,他与已故的阿莫斯·特沃斯基合作,共同提出了“期望理论”。该理论是行为经济学的重要基础,能更好地说明人的经济行为。他们通过实验对比发现,大多数投资者并非是标准金融投资者而是行为投资者,他们的行为不总是理性的,也并不总是回避风险的。投资者在投资账面值损失时更加厌恶风险,而在投资账面值盈利时,随着收益的增加,其满足程度速度减缓。期望理论解释了不少金融市场中的异常现象:如阿莱悖论、股价溢价之谜以及期权微笑等。卡纳曼关于决策过程的“拇指规则”理论对研究证券市场经常无缘无故地大起大落很有帮助。他的其他行为经济理论还解释了为何人们省几个美元宁愿开几十公里车去买便宜货,而不愿就近购买较贵的商品,虽然这样他们会节省一些钱(汽油费等)。
而史密斯则奠定了实验经济学的基础。他将经济分析引入实验室,发展了一系列的经济学实验方法,并为通过实验进行可靠的经济学研究确定了标准。早在20世纪60年代史密斯就发展了经济学领域的“风洞实验”,提倡在实施经济政策前可以现在实验室里进行模拟运作,例如在决定是否放开电力市场、是否对公共部门实施私有化等问题上进行实验等。瑞典皇家科学院说,“由于社会经济行为十分复杂,仅凭传统经济理论很难评估它们的效果,因此这种实验方法很有用。”他的选择性市场机制实验表明,一个运作良好的市场不一定要有大量买主和卖主;一个拍卖者的预期收入依赖于他选择的拍卖方式等。他的许多实验被奉为经验经济学的典范。
20世纪中后期开始,西方经济学的演变中出现了一个十分引人注目的现象,即经济研究领域与范围开始逐渐超出了传统经济学的分析范畴,经济分析的对象扩张到几乎所有人类行为,经济学与其他学科的交流和相互渗透得以大大加深,经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派,例如,混沌经济学、不确定经济学、行为经济学、实验经济学等。这两位获奖者就是利用心理学和经验科学的方法对传统的经济学研究提出了大胆创新,修改了传统的经济学假设,开创了行为经济学和实验经济学等经济研究新领域。如今,两位获奖者的研究成果也在互相渗透和融合。波士顿大学经济学教授威布尔说,“现在,经济学家们在实验室里利用史密斯的实验方法测试卡纳曼的有关决策理论。”
其实受到万众瞩目的诺贝尔经济学奖并未包括在瑞典实业家诺贝尔当年在遗嘱中提到的五大奖励领域内,而是由瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔而增设的,全称应为“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”,其评选标准与其他奖项是相同的,获奖者由瑞典皇家科学院组织的权威经济学家小组评选。今年是连续第三年由美国人获得该奖项。
自1969年经济学奖第一次颁发以来,51名获得经济学奖的人有34名来自美国。
但卡纳曼却认为自己是一名心理学家而非经济学家。他1934年出生于以色列的特拉维夫,1961年获得美国加利福尼亚大学伯克利分校博士学位。他拥有以色列希伯来大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学和美国加利福尼亚大学伯克利分校的教授头衔。自1993年以来他一直在普林斯顿大学教书,是该大学第3名获诺贝尔奖的教授。10月9日,当他得知自己获奖消息后,十分激动,以至于把自己反锁到屋外,后来不得不破窗而入。他说,“得奖是对行为经济学研究者的认可”。当天,在近200名师生为他举行的庆功会上,他高兴之余,“还有一点伤感”。因为他长期的研究伙伴阿莫斯·特沃斯基已于1996年去世了。他们从20世纪70年代开始就合作研究有关期望理论。当被问到如何使用这50万美元的奖金时,他说,“年龄越大,就越能作出明智的投资决策。我现在的年龄会让我大赚一笔。”
另一名获奖者史密斯1927年出生于美国堪萨斯州的威奇托,1955年获得哈佛大学博士学位,现拥有普度大学、马萨诸塞大学和亚利桑那大学教授头衔。自2001年起,史密斯担任美国乔治·梅森大学经济学和法律教授。他是该学校第二位获诺贝尔经济学奖的教授。1986年该大学的詹姆斯·布坎南因公共选择理论获奖。当得知获奖消息后,史密斯说,“当年我费了很长时间才明白,教科书是错的,而学生们是对的。”早在他开始发展经济分析的实验方法时,许多经济学家不明白他为何那样做,“经济学家不做实验,只有他做”。他计划把50万美元的奖金献给他1997年创立的实验经济学研究国际基金会。
按照惯例,每年10月只是公布诺贝尔奖获奖者名单,正式颁奖定在每年的诺贝尔逝世纪念日,即12月10日。届时两位经济学奖得主将到斯德哥尔摩发表“诺贝尔演讲”并领取奖章和奖金。
庆功酒席 获奖者喜上眉梢
秋日,普林斯顿。衣香鬓影、觥筹交错。
素日冷清的接待室里挤满了前来道贺的学者、同事、学生和从八方赶来的记者。参加完本年度诺贝尔经济学奖得主——丹尼尔·卡纳曼的记者发布会,众人应邀出席在罗伯逊礼堂为卡纳曼举行的庆功会,干一杯庆功的香槟,享一份秋日的余醉。
普林斯顿大学历来是人才辈出的地方,是33位诺贝尔奖得主的摇篮,其中有3位诺贝尔经济学奖得主,而今年的诺贝尔经济学奖得主卡纳曼更是为这一久负盛名的常青藤院校再添光彩。卡纳曼是在心理学和经济学之间架起美妙彩虹的人。“把心理研究的成果与经济学融合到了一起,特别是在有关不确定状态下人们如何作出判断和决策方面的研究,从而为创立一个新的经济学研究领域奠定基础。”颁奖的瑞典皇家科学院这么评述他的成就。
当众人问及卡纳曼获奖时的感受时,这位谦虚而优雅的经济学家笑道,“今天(10月9日)上午九点一刻,我的电话里传来一个非常浓重的瑞典口音,他对我读了一段引语———说老实话,我当时有点紧张,又有些兴奋,我并没有听懂他的话。紧接着,他说给了我一个委员的名字,他刚好是我认识的人,这时,我才意识道,这一切都是真的,而不是什么极度恶劣的恶作剧。”
普林斯顿校长校长雪莉·蒂尔曼也是容光焕发,一脸笑意,“我们非常荣幸地拥有像卡纳曼这样的教授,为他的成就获得如此权威的国际机构的承认而感到由衷高兴。”
当卡纳曼被问道诺贝尔对他意味着什么时,卡纳曼颇有点伤感的说,“能够获得诺贝尔经济学奖是我的荣幸。我同时注意到,诺贝尔经济学奖很少切实地反映一位经济学者的成就。这对我而言,尤其如此。我今日所获得的荣耀是我与一位已经过世的密友兼同事共同劳动的成果,他是著名的心理学家阿莫司·特维斯基,6年前他离开了我们。(如果他还在世的话,)我们无疑应当分享这一殊荣,这是我最介怀的一件事之一,也是我笑颜中的阴霾。”
普林斯顿心理系主任DeborahPrentice盛赞卡纳曼“挑战了经济学的微观基础”,“证明了人们在决策过程中所选择的捷径和所带有的偏见。他证明人们在作决定的过程中并没有系统的方法,人们只是选择他们能做到的,无论对经济学家还是心理学家而言,这都是个新闻。”在卡纳曼的著作发行之前,经济学家假设人们决策的动机是“自利”和“作出理性决定”。在史密斯之前,人们对经济学的研究主要依靠对现实世界的观察,而非系统试验。
普林斯顿经济系主任GeneGrossman评价道:“他动摇了经济学理性人行为的基本模型。经济学标准模型假设人是理性的、自利的,但他提供了一个更符合人类本性的,决定人类行为的心理学动机,而这些动机对经济学而言是至关重要的。”
WoodrowWilson学院(普林斯顿分院)院长AnneMarieSlaughter也是满脸笑容,“我们学院对此感到非常地兴奋和骄傲,不仅仅是因为丹尼的工作,更因为他在工作上取得的耀眼成就。”秋日的阳光赋予在场的人明媚的光彩,他把心理学和经济学完美融和,给这两个领域崭新而又丰富的内涵。