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郑州新国标小麦在周一大幅向上反抽后,今日期价却掉头向下,远期合约WT209、WT301合约各自跌破新低,而近月合约的表现依然坚挺。
WT205合约今日以1206高开后便成为当日的最高点,随后期价一路下行,最低跌破昨日开盘价1190,尾市收于1195,日K线形成两阴夹一阳的形态,也可以判断出该合约的短期上方压力位和下方支撑位为1220和1180。
连续几个交易日的大幅振荡已经给出小麦市场的信号――-区间振荡来临。而用波浪形态上分析,WT205正在运行B浪反弹,预示1230的高点有被快速击破的可能性,而此时的远期合约正好处于弱势振荡走低。即近月合约处于大幅上涨时远期合约仅仅维持短暂的小幅反弹;而当近月合约小幅回落之时,便是远期合约跌破新低的时候。预计这种振荡走势将在11月底、12月初完成。
随着小麦盘面走出明显的分化,投资者可以继续买近卖远的跨期套利交易,即买入WT205合约卖出WT211或WT301合约,基差在扩大到50点以上时择机平仓。
基金操盘日记-安徽安泰(2001.11.20)
基金起始日期:2000-8-14;
基金起始资金:100000.00元;
帐户市值:212300.00元;
交易手续费:4元/吨(双边);
持仓保证金:21040.00(按8%);
资金占用率:9.9%
可用资金:191200.00元;
收益率:112.3%。
今日持仓:
合约 开仓时间 开仓价位成交量今日收盘 盈亏
WT201 7.27 1290(卖)20手 1115 +47400
(袁松)