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周二,CBOT豆粕期货早盘受到3月大豆期约下跌的压力,但是远期豆粕期约尾盘受到支撑,收盘上涨。5月豆粕收盘涨幅达到1.25%左右,而7月豆粕涨幅达到1.5%左右。
Produce谷物交割了225手3月豆粕,令很多交易者大感意外,这在3月豆粕开盘时构成压力。这也标志着2001年3月豆粕期约的第一笔交割。
一位场内消息灵通人士称,“没有人预期到这些交割,因此对近期合约构成压力,但是尚不清楚这是否意味以后还有更大量的交割。
3月/5月套利差价由近期的倒贴水转向正常的仓储成本差价(李磊注:倒贴水指3月期价反高出5月期价,正常的仓储成本差价指5月期约比3月期约高出的差价部分等于是3月仓单到5月份期间的各种仓储及其他费用。)周二,3月/5月最后的一笔套利差价成交价为1.50美元,5月为升水方。而周一的差价收盘为20美分,3月豆粕为升水方。
基金积极进行熊市套利(注:指买远期卖近期的等量交易)。Rand金融公司做了500手买7卖3的套利和400手买5卖3的套利,而Tenco做了500手买7卖5的熊市套利。