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国际基本金属市场摆脱降息因素的短期影响在供应量增大的情况下再度出现下跌行情,场外铜跌回到1750美元一线,国内市场今日也大幅下挫,成交活跃,持仓增加明显。从周K线来看,下跌趋势已经形成,短期后市不容乐观。
国内小麦市场本周小幅盘跌,但成交量过于清淡,市场人气不足。9月小麦较上周跌7点,以1420收盘,本基金继续谨慎持有9月小麦空单,止损放在1439处。
昨晚CBOT大豆再度走低,3月合约也一度跌破500美分关口,这对国内市场产生了一定的压力,国内各合约均出现了一定幅度的下跌,5月大豆收报日低2340,跌12点,7月大豆收报2365,跌8点,9月大豆收报2384,跌8点。本基金继续谨慎持有7月和9月大豆的空单,止损分别为2397和2452。
策略:谨慎持有9月大豆空单,止损不变,仍为2452;谨慎持有7月大豆空单,止损放在2397处,谨慎持有9月小麦空单,止损放在1439,估计三者全部止损出局可能损失为4760元(手续费未计算在内),占总资金比重为4.76%, 交易手续费成本为780元,占总资金比重为0.78%。
基金交易日志:2001年01月05日 星期五
交易:无
手续费:(大豆以每手单边20元计算,小麦以每手单边15元计算)
无
持仓:大连9月大豆 空单 10手 2429(成交日期2000年12月25日)
大连7月大豆 空单 8手 2369(成交日期2001年01月04日)
郑州9月小麦 空单 2手 1428(成交日期2000年12月27日)
保证金占用:(在交易所保证金比率上增收3个百分点)
2429*10*10*8%=19432
2369*10*8*8%=15162
1428*10*2*8%=2285
合计36879
实现盈亏:无
浮动盈亏:(为便于计算,以每日收市价为结算价计算合约盈亏)
(2429-2384)*10*10=4500
(2369-2365)*10*8=320
(1428-1420)*10*2=160
合计4980
可用保证金:(暂不计算浮动盈亏)
99770-160-36879=99610-36879=62731
基金总权益:(公式=保证金占用+可用保证金+浮动盈亏)
99610+4980=104590
累计收益率:4.59%(从2000年12月19日至今)
周投资回顾:(定于每周五计算当周的交易盈亏损及分析)
本周交易一次,1月4日 卖出 7月大豆 8手 2369
交易手续费:200元 占总资金的0.2%
保证金占用:36879元 占总资金的36.88%
周收益率:1.82%
注:2000年12月19日从帐户中取出盈利共计86350元未计算入内。
期货基金:期货市场是一个高风险高收益的投资场所,相比其它市场而言专业化程度较高,在西方成熟期货市场上,中小散户直接投资比例已明显下降,取而代之的是大规模、专业化的期货投资基金,我国由于受现行法规的限制,目前尚不存在合法的期货基金,但可以预见随着国民经济的不断发展,在不久的将来,也必将出现专门投资于期货市场的专业化期货基金。
海龟基金简介:本期货模拟基金是以国内期货市场上交易的期货品种为投资对象,以追求低风险下收益的稳定增长为长期目标的稳健型期货摸拟基金,初始资金为人民币10万元,基金成立日期2000年7月11日。
期货投资生存篇
期货市场是一个高风险高回报的市场,从市场长期运行中我们可以发现,期货市场中固然有暴利的机会存在,但真正能在期货市场中长期生存的投资者是极少的,要想跻身于优秀者行业必须形成一套完整的交易策略,关键是要正确认识市场,正确认识自身,做到知已知彼,百战不殆。
总结近7年来的投资体会,我认为期货投资要想取得成功,首先必须要有一个健康的心态和严格自律机制,若投资者没有真正解决这两个问题,那么,或早或迟,他会在投资生涯中遭受重创。由于期货市场存在高杠杆的保证金交易方式,只要交易得当,投资报酬率远高于其它行业,长期生存的关键并不在一时暴利,而在低风险下的稳定增长。笔者曾在交易中总结出以下四句话,以供大家参考。(futuresfund@china.com)
"顺势而为,轻仓小量,舍已从人,动静随意" (张 毅)