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今日操作关注:
1、周二,央行进行了470亿元14天期限和160亿元28天期限正回购操作,中标利率分别持平于3.8%和4.0%。
2、周二,国家开发银行增发了2014年第7-10期金融债,1、3、5和7年期固息债中标利率分别为4.7650%、5.2983%、5.5027%和5.6668%,全场倍数分别为2.78、2.71、2.61和3.29倍。
3、周二,国家开发银行董事长胡怀邦表示,将加快棚改项目评审和贷款发放,力争4月底实现贷款发放1000亿元左右,保障各地棚户区改造工程的资金需求。
4、今日,财政部将续发2014年第4期记账式附息国债,3年期国债计划发行量280亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日为4月14日,上市日为4月16日。
市场综述:
银行间现券市场——窄幅震荡
周二虽面临法定存款准备金的上缴压力,但资金面整体依然较为平稳,银行间现券市场延续窄幅震荡的走势。国债方面,3年140004成交在3.91%,升1bp;7年140003成交在4.39%;10年130018成交在4.545%,升1bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.73%,降4bp,非国开140410成交在4.78%,升1bp;3年期国开140201成交在5.325%,升1.5bp;5年期国开140202成交在5.535%,升2.5bp,非国开140408成交在5.51%;7年期国开140203成交在5.685%,变化不大。
银行间资金市场——稍有收紧
周二,央行公开市场进行了470亿元14天期和160亿元28天期正回购操作,当日到期正回购1000亿元,实现净投放370亿元。受到准备金缴款的影响,资金面较前期有所收紧,但市场供给充裕,短期回购品种交投活跃,14天以内品种成交量大幅增加。7天回购利率受到开盘影响,利率大涨58bp至3.60%。长期方面,1-2个月品种询价活跃,但多为质押信用债的需求,交投相对清淡。3个月品种则由于跨半年末的因素,受到机构欢迎,加之其较低的利率也吸引了不少买盘,全天共计成交88亿元,报收于4.79%。
利率互换市场——略有下行
周二,IRS市场曲线小幅变动,rep曲线略有下行,降幅在2.5-3bp附近,shibor曲线短端稍有变动,长端基本持平,depo曲线变动不大。早盘成交主要集中在repo曲线1y期限,市场在4.27%-4.30%区间数笔成交,5y成交在4.69%位置。午盘交投依然集中在repo曲线,1y先后成交在4.28%和4.29%位置,2y在4.40%和4.405%附近成交,3y和5y分别成交在4.545%和4.69%水平。
(数据来源:中国债券信息网)