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今日操作关注:
1、周二,央行进行了1500亿元的14天期逆回购操作,中标利率持平于4.30%;当日有750亿元的逆回购到期,央行净投放资金750亿元。
2、周二,国家开发银行增发了2013年第18期金融债,中标利率为4.8024%,全场倍数2.93倍。
3、今日,上海证券报引述消息人士称,截止1月26日,四大行1月新增贷款投放月4300亿元,预计全银行业1月新增贷款将达1.1万亿元。
市场综述:
银行间现券市场——收益率反弹上行
周二,银行间现券市场交投依旧较为活跃,但央行逆回购操作规模不及预期引发了市场对资金面的担忧,收益率反弹上行。国债方面,1年130014成交在3.55%;3年130017成交在3.92%,升15bp;5年130023成交在4.18%,升2bp;7年130020成交在4.44%,升4bp;10年130018成交在4.50%,升2.5bp。金融债方面,1年期国开140204成交在5.01%,升1bp;3年期国开140201成交在5.54%,升6bp,非国开130431成交在5.45%;5年期国开130245成交在5.58%,基本持平;7年期国开130246成交在5.715%,非国开130318成交在5.63%,持平;10年期国开130240成交在5.775%。
银行间资金市场——资金面紧张持续
周二,央行进行了1500亿14天逆回购操作,同时昨日有750亿逆回购到期,净投放量低于市场预期,导致早盘资金面紧张持续。隔夜等短期限品种供不应求,跨节资金更是寥寥无几,市场融出方倾向于1m等较长期限资金,21天成交251亿,1m品种成交231亿。价格方面,隔夜上行24bp,收于4.87%,14天上行34bp,收于6.966%,1m上行28bp,收于7.56%。午盘后,各机构开始逐步融出,隔夜资金渐宽,跨节资金也逐步有融出,尾盘资金面放松,临近春节最后几个工作日,各机构跨节资金已经逐步备齐,预计市场资金面紧张情况应有所缓解。
利率互换市场——曲线回升
周二,IRS市场曲线回升,repo曲线上行幅度在6-8bp附近;shibor曲线短端变动幅度不大,长端升幅约2.5bp;depo曲线基本没有变动。早盘短端价格迅速走高,repo1y成交在4.81%-4.84%区间,5y在4.96%附近taken。午盘价格继续上行,repo1y最高taken至4.87%位置,2y和5y分别成交在4.86%和4.965%水平。
(数据来源:中国债券信息网)