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今日操作关注:
1、周一,进出口银行招标发行了2013年第3-5期金融债,5年、3年和2年固息债中标利率分别为5.48%、5.38%和5.2673%,全场倍数分别为2.52、2.03和2.80倍。
2、周一,中诚信托发布“诚至金开1号集合信托计划临时报告(五)”,称已与意向投资者达成一致。投资者将面临两种选择,一是立刻签字拿到本金,但未获得足额预期收益;二是继续持有股权,收益及本金需视项目未来情况而定。
3、今日,国家开发银行将增发2013年第18期金融债,计划发行量100亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日1月29日,上市日2月7日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅下行
周一,银行间现券市场交投活跃,收益率继续小幅下行。国债方面,1年130022成交在3.30%;3年130017成交在3.77%;,5年130023成交在4.16%,降4bp;7年140003成交在4.36%,降4bp;10年130018成交在4.475%。金融债方面,1年期国开140204成交在5.00%;3年期国开130244成交在5.48%,降1bp,非国开130433成交在5.42%;5年期国开140202成交在5.58%,非国开130415成交在5.55%;7年期国开130239成交在5.68%,降7bp,非国开130318成交在5.63%。
银行间资金市场——流动性偏紧
周一,市场资金面沿袭偏紧张的格局,多数回购利率上行。1个月以内资金需求大量堆积,不乏加点融入的需求,14天和21天回购最高成交利率均达到了8.0%的水平,全天市场难觅跨节资金,仅有少量长期高价资金融出。利率方面,隔夜和7天回购利率较前加权利率分别上行19bp和12bp,报收于4.63%和4.96%;14天回购利率则大幅上行22bp,报收于6.63%。长期方面,2个月上行31bp,报收于7.12%。本周二公开市场将有750亿元逆回购到期,预计央行本周仍将继续逆回购操作,为市场投入流动性。
利率互换市场——小幅波动
周一,IRS市场小幅波动,repo曲线短端有0.5bp的微幅下行,长端基本持平;shibor短端平均上涨2bp,长端没有显著变化;depo曲线无变动。早盘repo 1y在4.76%-4.79%区间多次成交,2y、3y和4y分别成交在4.78%、4.84%和4.86%位置;shibor 1y先后成交在5.56%和5.58%水平。午盘repo 1y在4.805%处taken后小幅回落,数笔成交在4.79%位置;shibor 2y在5.57%处反复成交。
(数据来源:中国债券信息网)