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今日操作关注:
1、周四,央行进行了600亿元正回购操作,中标利率持平于4.0%。
2、周四,海关总署发布数据显示,4月出口同比增长0.9%,进口同比增长0.8%,均较前大幅回升,当月贸易顺差从3月的77亿美元扩大至185亿美元。
3、周四,农业发展银行增发了2014年第22、29和31期金融债并发行2014年第33期金融债,5、1、2、3年期固息债中标利率分别为4.9282%、4.4880%、4.7923%和4.83%,全场倍数分别为4.18、4.36、3.31和4.30倍。
4、今日,财政部将招标发行2014年记账式贴现(二期)国债,273天期限国债计划发行量150亿元,采用多种价格(美国式)招标方式,缴款日为5月14日,上市日为5月16日。
市场综述:
银行间现券市场——买盘踊跃
周四,银行间现券市场买盘踊跃,收益率大幅下探。国债方面,3年140004成交在3.90%,降1.5bp;5年140008成交在4.02%,降5bp;7年130020成交在4.24%,降5bp;10年130018成交在4.28%,降6.5bp。金融债收益率降幅更为明显,1年期国开140204成交在4.40%,降7bp,非国开140430成交在4.535%,降4bp;3年期国开140208成交在4.875%,降8.5bp;5年期国开140209成交在4.94%,降12.5bp,非国开140418成交在5.04%,降5bp;7年期国开140210成交在5.15%,降5.5bp;10年期国开140205成交在5.16%,降10bp。
银行间资金市场——持续宽松
周四,央行开展了600亿元28天期正回购操作,若算上5月1日到期但在节后释放出的400亿元正回购,本周累计实现资金净回笼200亿元。当日银行间市场资金面较为宽裕,央行顺势滚动开展正回购操作,既可调节短期流动性状况,又可平滑流动性分布,弥补6月份到期量的不足。利率方面,隔夜回购利率下行15bp,报收于2.22%。7天和14天需求疲弱,供大于求,成交量略有萎缩,分别成交在3.20%和3.12%,形成倒挂。长期方面,1个月品种微跌4bp至3.77%,市场交投活跃,全天成交近百亿元。
利率互换市场——小幅回落
周四,IRS市场整体小幅回落,repo曲线短端平均下跌3bp,长端降幅在6bp附近;shibor曲线小幅震荡;depo曲线没有变动。早盘repo 1y在3.66%-3.685%区间反复成交,2y和4y分别成交在3.78%和3.945%位置,5y在4.025%-4.05%区间震荡;shibor 1y则taken在4.80%点位。午盘repo曲线平坦化变动,repo 1y在3.66%处given后最低触及3.64%,随即反弹回到3.66%点位,3y、4y和5y分别成交在3.84%、3.92%和4.00%水平。
(数据来源:中国债券信息网)