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今日操作关注:
1、周三,中国人民银行有关部门负责人表示,当前我国货币市场利率保持波动下行行情,银行体系流动性总体较为适度。从历史情况看,央行在春节后开展正回购操作也是种惯例,有助于促进银行体系流动性供求的适度均衡,保持货币市场利率在合理水平平稳运行,这并不代表货币政策取向发生变化。相对期限较长的央票而言,正回购操作期限短、操作灵活,对总量影响有限。
2、周三,国家发改委发布通知,决定自27日零时起,将汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元,今年以来国内油价首次上涨。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅回调
周三,在经历了前几日收益率的急速下行后,银行间现券市场出现一波获利了结盘,带动收益率小幅回调。国债方面,3年130017成交在3.65%,持平;5年140001成交在4.13%,升4bp;7年130020成交在4.33%,升6bp;10年130018成交在4.43%,升2p。金融债方面,1年期国开140204成交在4.57%,升1bp,非国开140404也成交在4.57%;3年期国开140201成交在5.16%,升7bp,非国开140401成交在5.15%,升7bp;5年期国开140202成交在5.30%,非国开140408成交在5.25%;7年期国开140203成交在5.43%,持平;10年期国开140205成交在5.43%,升0.5bp。
银行间资金市场——保持宽松
周三,资金面依旧保持宽松状态,各期限回购资金供应充裕,但需求略显疲弱,小量需求一出则迅速被市场满足。午盘后,流动性进一步泛滥,卖盘大量堆积。利率方面,隔夜回购加权利率维持在1.74%,基本持平于前一交易日。7-14天则分别有12bp和6bp的下行,报收于3.10%和3.76%。长期方面,2-3个月品种需求相对较多,分别在4.56%和4.90%附近成交近百亿。
利率互换市场——小幅反弹
周三,IRS市场小幅反弹,repo曲线短端升幅约3bp,长端有0.5bp左右的上行;shibor曲线短端平均上涨1.5bp,长端基本持平;depo曲线没有变动。早盘repo端交投火热,1y在4.54%处given后一路走低,数笔成交在4.53%和4.52%位置,2y在4.54%处given,5y成交在4.72%水平;shibor 1y在5.28%附近成交。午盘shibor 1y先后given在5.30%和5.295%位置,2y在5.28%处given后taken在5.31%水平;repo 1y先后taken在4.50%和4.52%位置,5y在4.705%附近taken。
(数据来源:中国债券信息网)