|
||||
今日操作关注:
1、周三,财政部第二次续发了2013年第20期记账式附息国债,7年期固息债中标利率4.6176%-4.6616%,全场倍数2.11倍。
2、周三,央行发布数据显示,11月末M2余额同比增长14.2%;当月人民币贷款增加6246亿元,同比多增1026亿元。11月社会融资总额1.23万亿元,同比多增1053亿元。
3、周三,财政部网站公布的11月份财政收支情况显示,当月全国财政收入9125亿元,比去年同月增加1254亿元,增长15.9%。
4、今日,工农中建四大国有商业银行及国家开发银行在银行间市场合计发行规模不超过190亿元的同业存单。
市场评述:
银行间现券市场——收益率小幅波动
周三,银行间现券市场收益率小幅波动。国债方面,3年130017成交在4.365%,降3.5bp;5年130023成交在4.47%;7年130020成交在4.655%,升1.5bp;10年130018成交在4.63%,降2bp。金融债成交较为清淡,1年期国开130236成交在5.38%,升13bp;3年期国开130244成交在5.60%,非国开130431成交在5.56%;10年期国开130247成交在5.65%。
银行间资金市场——保持宽松
周三,市场资金面继续保持宽松格局,年内到期资金供给充裕,隔夜和7天品种供大于求,利率小幅下行。而多数机构更青睐融出跨年资金,但供给有限。利率方面,隔夜回购利率下行4bp,报收于3.50%;21天品种虽然已经跨月,但受到开盘影响,利率下行19bp,报收于4.72%。长期方面,1-3个月回购利率均有20-50bp的上行,分别报收于5.56%、5.60%和6.27%。
利率互换市场——曲线回落
周三,IRS市场曲线回落,repo曲线降幅在5-6bp左右,shibor曲线短端下跌约7.5bp左右,长端有11bp左右的下行,depo曲线没有变动。早盘卖盘势头强劲,repo 1y的成交从4.82%降至4.805%,3y和5y分别成交在4.90%和4.955%附近;shibor 1y和2y在5.58%和5.60%处成交。午盘成交主要集中在短端,repo 1y先后given在4.79%和4.78%位置。
(数据来源:中国债券信息网)