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5月初,华泰柏瑞沪深300ETF以首募329亿元“闪亮”登场,5月28日,该基金上市交易,而根据上交所5月30日公布的ETF规模信息计算,该基金仅上市三日就已被赎回超过52亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF上市交易公告书显示,截至5月21日该基金折算后,单位净值为2.588元,上市交易基金份额总额为122.29亿份。而上交所公开信息显示,5月28日,该基金总份额为107.23亿份,5月29日,这一数字是103.07亿元,5月30日,其规模进一步缩小至102.43亿份。单就折算后份额的减少看,华泰柏瑞沪深300ETF已被赎回19.86亿份。
而根据5月30日该基金公布的净值2.643元计算,该基金资产已缩水52.49亿元。
5月21日-30日期间,沪深300指数微幅上涨,如果份额不变,基金资产规模理应增加,因此其实际赎回应超过此规模。也就是说,还原份额折算,华泰柏瑞沪深300ETF上市仅三天,较首募规模已被赎回约16%。
以同样的方法计算可以发现,仅在5月28日上市首日当天,该基金资产即缩水了39.22亿元。而该基金进行份额折算之前还由于急于建仓,遭遇沪深300指数下跌,资产规模已亏损6亿多元。
此前不少券商和基金业人士称,华泰柏瑞沪深300ETF规模中有大量上交所行政力量下的帮忙资金存在。
上市首日该基金成交额为32.86亿元,二级市场价格相对净值全天平均折价0.3%,而随后两日成交量逐日缩小。一位基金分析人士指出,如果存在折价,帮忙资金多会选择在一级市场赎回,因此其一级市场赎回规模有可能大于二级市场成交额,但也会有人通过二级市场卖出撤退,“水分”的逐日减少也是其成交额也逐日缩水的原因之一。
而5月30日深交所公开信息显示,嘉实沪深300ETF当前规模是185.75亿份,该基金上市未进行份额折算,上市规模为193.33亿份,也遭赎回7.58亿份,不过远低于华泰柏瑞基金。