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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益3010870元-手续费800元+浮盈229500元=3239570元,资金占用682385元,资金余额2557185元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约继续持有1434元/吨200手多单,当日结算1543元/吨,浮盈218000元。2.强麦Ws705合约持有1735元/吨100手空单,当日结算1736元/吨,浮亏1000元。3.白砂糖Sr705合约开盘整理后迅速冲过预期建仓价位,基金按计划于3930元/吨开仓买入50手多单,资金占用296625元,当日结算3955元/吨,浮盈12500元/吨。4.燃料油Fu0701合约未能如预期,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场上周五铜铝合约大跌,盘中单边下挫触动止损抛盘,跌破近期交易区间,铜收6920美元,铝收2695美元,K线均为大阴线,经过几日的大幅振荡选择了下破,中国央行行长周小川指出中国外汇储备配比倾斜引发美元大跌,商品基金借势清理头寸,国内上海市场铜铝合约今日分别跳空低开,铜合约直接封于跌停板位置,铝合约低开高走,Cu0701合约报65060元/吨跌2720点,AL0701合约报20110元/吨跌450点,短期启动下跌探低行情,明日铜铝合约将回试破位有效性后继续寻低。
NYMEX原油连续上周五再次跌回60美元之下,报59.59美元,K线为中阴线,覆盖前日阳线,显示反弹再次受阻,短期将继续下寻支撑。国内上海市场燃料油Fu0701合约今日直接跳空低开,再次跌入2900-2940元/吨区域,显示振荡探低的走势,尾市报收2922元/吨跌60点,K线为下跳空小阳线,区间下沿再次被触及,明日将下试区间下沿支撑,若下破则启动下寻支撑行情。
农产品:CBOT市场上周五农产品合约继续调整回落,K线多为小阴线,短期调整继续,国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日大多低开,但受玉米市场国家增加出口配额及扶持生物能源生物化工行业发展政策的影响,单边上涨,尤其玉米合约增仓放量达近期之最,多空争夺空前激烈,多数合约K线为低开大阳线,A0705合约报2851元/吨涨25点,M0705合约报2452元/吨涨17点,Y0705合约报6260元/吨涨5点,C0705合约报1557元/吨大涨46点,明日各合约交点集中在玉米合约上,冲高回落释放能量。郑州强麦Ws705合约今日跳空低开随同其他农产品合约上试高位阻力,上方1750元/吨阻力有效,尾市报收1740元/吨涨9点,K线为低开中阳线,显示回试下跌裂口的走势,明日将上冲阻力后回落继续下寻低位支撑。
其他品种:NYBOT棉花连续上周五冲高回落,K线为中阴线,覆盖前日阳线,显示仍将继续振荡反复。国内郑州市场棉花Cf701合约今日低开高走抵抗下跌,但区间再次下移,尾市报收13415元/吨跌35点,K线为下跳小阳线,显示下档13400元/吨支撑仍有效,明日将保持振荡蓄势突破的走势,若13400元/吨失手下档空间打开。
NYBOT11糖连续上周五继续反弹走高,K线为长下影小阳线,延续反弹走势,短期若上破径线12.6美分,上升空间将全面打开。国内郑州市场白砂糖Sr705合约今日低开盘中增仓放量快速走高,单边上攻,尾市报收3982元/吨涨64点,K线为大阳线,显示加速上攻走势,明日将有望上试4000元/吨整数以上压力。
TOCOM橡胶期货上周五主力合约跳空高开遇启动反弹行情,报219.3日元/公斤,K线为上跳小阳线,显示蓄势反弹上攻的走势,今日亚洲早盘报价低开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0701合约今日跳空低开下探支撑后起稳走高,尾市报收18915元/吨跌255点,K线为下跳下影阳十字星,显示下探支撑的走势,明日将继续试探性上攻。
周一沪深300股指低开后回试上档阻力,两次未过,午后振荡下跌,尾市走稳报收1475.78点,K线为上下影中阴线,全天成交金额放大至251.76亿元,上升通道下沿支撑有效,短期下档支撑1470点,明日将继续下试支撑后延续慢牛走势,若放量下破1470点,调整开始减仓为宜。
明日操作计划:1.C0705合约继续持有1434元/吨200手多单,止盈1530元/吨的有效下破,中线持有。2.Ws705合约持有1735元/吨100手空单,止损1750元/吨的有效上破,中线持有。3.Sr705合约持有3930元/吨50手多单,止损有效下破3900元/吨,上至4050-4100元/吨区域伺机平仓离场。4.Cu0701合约若反试66000-67000元/吨区域,基金将在此区域开仓卖出10手空单,止损68000元/吨有效上破,中线持有。5.AL0701合约若跌破20000元/吨整数关,基金将在19800-20200元/吨区域开仓卖出10手空单,止损20600元/吨的有效上破,中线持有。
(写于11月13日下午18点20分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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