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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益3047794元-手续费240元+浮盈123100元=3170654元,资金占用570502元,资金余额2600152元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约继续持有1434元/吨200手多单,当日结算1493元/吨,浮盈118000元。2.强麦Ws705合约持有1718元/吨100手多单,当日结算1715元/吨,浮亏3000元。3.铝AL0701合约持有19700元/吨10手多单,当日结算19850元/吨,浮盈7500。4.铜Cu0701合约lme未能下破预期价位,但国内创合约新低,两者矛盾,基金经权益后取消操作,等待明确信号。5.燃料油Fu0701合约如预期跳空下跌,基金按计划于2900元/吨卖出开仓20手空单,占用资金75322元,当日结算2897元/吨,浮盈600元。6.天然橡胶Ru0701合约未能如预期,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场周四铜铝合约小幅反弹收阳,铜收7285美元,铝收2762美元,K线为下影小阳线,区间下档未能再次测试,市场变得谨慎,等待新的引导。国内上海市场铜铝合约今日分别跳空高开上试阻力后反身走弱,铜合约创合约近期新低,铝合约尾市跌破19800元/吨支撑,Cu0701合约报67220元/吨跌760点,K线为上下影中阴线,AL0701合约报19780元/吨涨80点,K线为小阴线,显示提前预期走弱的走势,加之周末效应引发止损抛盘,周一铜铝合约将走出突破方向。
NYMEX原油连续周四低位振荡收阴,报57.88美元,K线为上下影小阴线,继续弱势整理下探,短期有下探新低的倾向。国内上海市场燃料油Fu0701合约今日跳空低开下探支撑,午盘后增仓放量走高,尾市报收2915元/吨涨3点,K线为下影小阳线,显示下破之后的反试行情,周一仍将上试高位阻力后下探支撑。
农产品:CBOT市场周四农产品合约大多上冲新高后大幅回落,K线多为长上影阳线,成交放近期大量,上档阻力显现,短期面临再次回调整理。国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日大多跳空低开上试高位阻力,周末平仓盘致使价格午后回落,玉米创近期合约新高,增仓放量达到近期之最,K线均为长上影阴线,A0705合约报2819元/吨跌22点,M0705合约报2410元/吨跌19点,Y0705合约报6228元/吨跌47点,C0705合约报1489元/吨涨1点,显示多空双方分歧加大,能量突然聚集,周一各合约将突破走出单边行情。郑州强麦Ws705合约今日低开再次下试1700元/吨支撑后,受现货拍卖价格较预期高的影响单边上攻反弹,重新站上1720元/吨一线,尾市报收1724元/吨涨18点,K线为低开大阳线,有调整结束重新启动上攻行情的欲望,周一若今晚cbot小麦配合将再次启动上攻行情,。
其他品种:NYBOT棉花连续周四低开下探支撑后走高,报收中阳线,显示下档仍有支撑,国内郑州市场棉花Cf701合约今日高开回试下跳裂口后走高,回补前期下跌裂口,尾市报收13420元/吨涨75点,K线为上跳小阳线,周一将继续振荡蓄势。
NYBOT11糖连续周四继续区间振荡小幅收阳,K线为小阳线,再次收敛。国内郑州市场白砂糖Sr705合约今日高开上冲下探保持区间振荡格局,尾市报收3830元/吨涨4点,K线再收阴十字星,三日组合图形一阳缀双星,周一将面临突破!
TOCOM橡胶期货周四主力合约再次收低,报收213日元/公斤,K线为中阴线,继续下探支撑,今日市场因假期休市,国内上海市场天然橡胶Ru0701合约今日低开低位振荡,尾市报收18525元/吨跌200点,K线为小阴线,显示继续下探的走势,周一将继续下探低位支撑。
周五沪深300股指早盘跳空高开单边上攻再创新高1497.47点,之后受周末获利盘的影响振荡回落,尾市报收1488.29点,K线为上跳上影小阳线,留有0.22点跳空缺口,全天成交额233.19亿元,保持慢牛走势,两日K线组合上下影线,显示面临小的突破,周一选择:其一加速上攻延续牛市,其二回落补口下试支撑,首要支撑1460点。
周一操作计划:1.C0705合约持有1434元/吨200手多单,止盈1485元/吨的有效下破,中线持有.2.Ws705合约持有1718元/吨100手多单,止损1700元/吨的有效下破,中线持有。3.AL0701合约持有19700元/吨10手多单,止损19600元/吨的有效下破,上至20600-20800元/吨区域伺机平仓离场。4.Fu0701合约持有2900元/吨20手空单,止损2940元/吨有效上破,中线持有。5.Ru0701合约计划不变:若下跳创低,基金将在18200-18400元/吨区域开仓卖出20手空单,止损19000元/吨的再次上破,中线持有。6.Cu0701合约继续观察lme市场是否有效下破,若下破,基金将在66000-67000元/吨之间卖出开仓10手空单,止损67500元/吨有效上破,中线持有,反之lme市场三日不破7000-7200美元区域,基金将在67000-68500元/吨之间买入开仓10手多单,止损66800元/吨有效下破,中线持有。
(写于11月3日下午19点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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