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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益3046584元-手续费1990元+实盈15000元+浮盈105000元=3164594元,资金占用772865元,资金余额2391729元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约继续持有1434元/吨200手多单,当日结算1478元/吨,浮盈88000元。2.棉花Cf701合约盘中触动止盈,基金按计划将持有13200元/吨20手多单于13350元/吨卖出止盈平仓,实盈15000元。3.白砂糖Sr705合约预期准确,基金按计划于3760元/吨卖出开仓50手空单,资金占用280125元,当日结算3735元/吨,浮盈12500元。4.强麦Ws705合约持有1718元/吨100手多单,当日结算1716元/吨,浮亏2000元。5.铝AL0701合约如期下探计划建仓区域,基金按计划于19700元/吨开仓买入10手多单,资金占用118980元,当日结算19830元/吨,浮盈6500元。6.豆粕M0705合约未能上冲至计划建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场周一铜铝合约继续背离,铜受出口关税上调及库存增加影响下探近期交易区间下沿,K线为下影中阴线,铝没有受到影响,K线为上下影阳线,铜收7365美元,铝收2815美元,短期铜将下试下沿支撑后反弹,铝将继续保持强势特征。国内上海市场铜铝合约今日分别跳空低开低走下探各自的下档支撑,铜尾市收红,铝再收长阴,税率的差价今日基本补齐,Cu0701合约取代Cu0612合约成为主力合约报69040元/吨跌210点,K线为下跳下影小阳线,AL0701合约报19680元/吨跌670点,K线为下跳中阴线,短期能量释放,明日铜铝合约将反弹走高回试上档阻力。
NYMEX原油连续周一再收长阴,短期反弹之势夭折,报58.5美元,K线为大阴线,短期将面临考验前期低位支撑的走势。国内上海市场燃料油Fu0701合约今日跳空低开低走,跌破2940元/吨一线支撑,尾市报收2910元/吨跌90点,K线为下跳小阴线,短期盘整区间向下突破,明日将继续下探前期低点支撑。
农产品:CBOT市场周一农产品合约中豆类合约收阳,玉米小麦回落,短期上冲遇阻面临调整,国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日大多低开上冲受阻后低走,A0705合约报2792元/吨跌31点,M0705合约报2393元/吨跌36点,Y0705合约取代Y0701合约报6074元/吨跌113点,C0705合约报1471元/吨跌8点,K线均为上影中阴线,显示上冲遇阻回落的走势,明日各合约将下探支撑后反弹。郑州强麦Ws705合约今日低开后上试高位阻力,但无功而返再次下试1700-1710元/吨区域支撑,尾市报收1705元/吨跌10点,K线为长上影中阴线,显示重新下探支撑的走势,明日将考验1700元/吨一线的支撑力度,盘中随时反弹。
其他品种:NYBOT棉花连续周一跌破50美分,报收中阴,短期上升趋势破坏,前期低点将再次面临考验。国内郑州市场棉花Cf701合约今日跳空低开跌破上升趋势线,尾市报收13315元/吨跌145点,K线为下跳小阴线,显示反弹结束重新下探低位支撑,明日将下试低位后反弹确认下破。
NYBOT11糖连续周一如预期:收敛形态下破报收中阴,预示着反弹结束重新启动下探行情。国内郑州市场白砂糖Sr705合约今日低开,盘中回试上档阻力后低走,尾市报收3732元/吨跌19点,K线为上下影小阳线,上档阻力有效,明日将启动下探支撑的行情。
TOCOM橡胶期货周一主力合约小幅收阴,报收224日元/公斤,K线为上下影小阴线,下探支撑之势未改,今日亚洲早盘报价低开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0701合约今日低开低走再收长阴,有效跌破19600元/吨重要支撑,再次触发止损抛盘,尾市报收跌停18825元/吨跌785点,K线为中阴线,显示能量快速释放,明日将考验前期低点的支撑力度,面临弱势反弹。
明日操作计划:1.C0705合约持有1434元/吨200手多单,止盈1470元/吨的有效下破,中线持有。 2.Sr705合约持有3760元/吨50手空单,止损3780元/吨的有效上破。下至3620-3640元/吨之间伺机平仓离场。3.Ws705合约持有1718元/吨100手多单,止损1700元/吨的有效下破,中线持有。4.AL0701合约持有19700元/吨10手多单,止损19600元/吨的有效下破,上至20600-20800元/吨区域伺机平仓离场。
(写于10月31日下午19点35分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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