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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2990384元-手续费800元+实盈57000元+浮盈113000元=3159584元,资金占用508440元,资金余额3651144元。
今日操作情况:1.玉米C0705合约继续持有1434元/吨200手多单,当日结算1479元/吨,浮盈90000元。2.棉花Cf701合约持有13200元/吨20手多单,当日结算13460,浮盈26000元。3.白砂糖Sr705合约到达预期平仓区域,基金按计划将持有3836元/吨50手空单于3722元/吨买入平仓离场,实盈57000元。4.强麦Ws705合约持有1718元/吨100手多单,当日结算1715元/吨,浮亏3000元。5.天然橡胶Ru0701合约直接跳空下行,未能上试预期阻力,基金取消操作。6.燃料油Fu0701合约未能如预期跳空向下,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场上周五铜铝合约继续各行其道,铜仍保持区间振荡蓄势突破的态势,K线为小阳线,铝再次创高强势依旧,K线为中阳线,铜收7500美元,铝收2804美元,铜市关注资金渐少保持振荡之势,铝市挤仓继续。美元指数触及下档支撑,短期将选择方向,届时将影响商品价格的整体走势。国内上海市场铜铝合约今日分别跳空低开低走,受铜电解铝出口税率上调至15%,氧化铝进口税率下调至3%的影响,价格大幅下探,盘中瞬间触及跌停板位置,承接买盘致使价格起稳走高,但仍收低,Cu0612报69800元/吨跌510点,K线为长下影中阴线,AL0701合约报20190元/吨跌770点,K线为长上影中阴线,短期利空市场形成下破之势,明日铜铝合约将惯性下挫后探低回升。
NYMEX原油连续上周五小幅收阳,报60.75美元,K线为下影小阳线,短期回踩确认仍有继续反弹的要求。国内上海市场燃料油Fu0701合约今日高开后受铜铝合约走弱带动,盘中一度大幅低走下探支撑,尾市报收3000元/吨跌14点,K线为长下影小阴线,短期继续振荡收敛,明日将继续寻求突破。
农产品:CBOT市场上周五农产品合约继续保持上攻形态,K线均为小阳线,上升通道保持完好,能量没有释放仍将冲高。国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日大多高开高走上冲高位阻力,大豆豆油合约继续大幅上攻,豆粕合约相对薄弱但仍收高,玉米合约调整继续,A0705合约取代A0701合约成为主力合约量价仓齐升,尾市报2831元/吨涨54点,M0705合约报2436元/吨涨20点,Y0701合约报6188元/吨涨204点,C0705合约报1482元吨与前日持平,K线除玉米收上下影小阳线外,其他合约均为大阳线,显示继续上攻的走势,明日各合约将上试高位阻力后冲高回落。郑州强麦Ws705合约今日小幅高开后跟随其他品种大幅下探低位1700-1710元/吨区域支撑,技术性买盘进场价格起稳走高直至收盘,报收1722元/吨跌8点,K线为长下影阳线,显示下档支撑有效,明日将确认支撑后重新展开上攻行情。
其他品种:NYBOT棉花连续上周五继续上冲高位,反弹继续,K线为小阳线,短期整理蓄势后仍将上冲。国内郑州市场棉花Cf701合约今日高开,伴随其他品种下跌盘中低走下试下档上升支撑线,尾市报收13450元/吨跌80点,K线为下影阴线,显示下试支撑的走势,明日将继续振荡走高。
NYBOT11糖连续上周五冲高回落报收阳十字星,收盘低点下倾,收敛形态有下破的迹象。国内郑州市场白砂糖Sr705合约今日低开低走开大幅收低,跌破3740元/吨下档支撑,尾市报收3739元/吨跌76点,K线为下影中阴线,收敛末端突破,显示反弹结束将重新下试低位支撑,明日将下探支撑后回试确认突破。
TOCOM橡胶期货上周五主力合约大幅回落,报收225.7日元/公斤,K线为下跳中阴,短期下破,今日亚洲早盘报价低开振荡,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0701合约今日再次跳空低开,下试低位支撑,尾市报收19560元/吨跌755点,K线为下跳下影中阴,显示快速释放能量,明日将再次下试支撑后反弹。
明日操作计划:1.C0705合约持有1434元/吨200手多单,止盈1470元/吨的有效下破,中线持有。2.Cf701合约持有13200元/吨20手多单,止盈13350元/吨有效下破,中线持有。3.Sr705合约若再次回试3740-3760元/吨区域受阻,基金将在此区域补回空单50手,止损3780元/吨的有效上破。下至3620-3640元/吨之间伺机平仓离场。4.Ws705合约持有1718元/吨100手多单,止损1700元/吨的有效下破,中线持有。5.AL0701合约若下探19800-20000元/吨区域支撑有效,基金将在此区域买入开仓10手多单,止损19600元/吨的有效下破,上至20600-20800元/吨区域伺机平仓离场。6.M0705合约若上攻2460-2480元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓50手空单,止损2500元/吨的有效上破,下至2400-2420元/吨之间伺机平仓离场。
(写于10月30日下午17点20分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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