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今日操作关注:
1、周二,央行实施了700亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。
2、周二,国家开发银行增发了2016年第十一期(1年期)、第八期(3年期)、第六期(5年期)、第七期(7年期)金融债,1、3、5、7年期固息债的中标利率为2.5195%、2.8574%、3.1228%、3.3726%,全场倍数为2.41、3.41、3.80、5.30倍。
3、今日,财政部计划续发2016年第七期记账式附息国债,5年期固息债的计划发行量为350亿元,缴款日和上市日分别是5月12日和16日,采用多重价格(混合式)招标方式。
市场综述:
银行间现券市场——交投活跃
周二,银行间现券市场交投活跃,收益率小幅下行。国债方面,1年期160011成交在2.32%,降1bp;3年期160009成交在2.56%,持平;5年期160007成交在2.69%,升2bp;7年期160006成交在2.90%,持平;10年期160010成交在2.91%,升1bp。金融债方面,1年期国开160209成交在2.59%;3年期国开160208成交在2.93%,升1bp;5年期国开160206成交在3.17%,降1bp;7年期国开160207成交在3.40%,降3bp;10年期国开160210成交在3.31%,降2bp。
银行间资金市场——资金面平稳偏松
周二,央行公开市场净回笼300亿。大行供给充裕,资金面趋向宽松。市场需求旺盛,集中在隔夜品种。开盘,隔夜回购利率报在1.95%;7天回购利率为2.25%。截至收盘,隔夜回购加权利率收报2.02%;7天回购加权利率收报2.41%。
利率互换市场——先抑后扬
周二,利率互换市场先抑后扬,早盘repo曲线先下后上,午盘继续上扬。repo曲线短端平均上涨1.5bp,长端变化不大,shibor曲线短端小幅下跌0.5bp,长端涨幅为1.5bp。早盘repo 1y先反复given在2.48%的点位,后上涨到2.49%、2.495%附近的位置来回成交。repo 5y先given到2.78%的点位,之后稍有回升,taken在2.785%、2.79%、2.795%等点位。接近午盘repo 2y taken在2.52%的点位。下午repo 5y先taken到2.80%、2.81%的点位来回成交,接近尾盘回落至2.795%的点位。repo 1y taken到2.50%、2.51%的点位,shibor 3y则在3.04%、3.05%附近的点位成交。