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今日操作关注:
1、周二,央行进行了200亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.7%。
2、周二,国家开发银行增发了2014年第15、19、20和21期金融债,3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.7113%、4.9099%、5.0853%和5.1256%,全场倍数分别为2.89、2.40、3.75和4.39倍。
3、今日,财政部将招标发行2014年记账式附息(十八期)国债,1年期固息债计划发行量为220亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日为8月18日,上市日为8月20日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率走升
周二,银行间现券市场抛压较重,收益率呈现上行之势。国债方面,1年140014成交在3.75%;3年140004成交在3.93%,持平;7年140013成交在4.21%;10年140012成交在4.30%,升1.5bp。金融债方面,1年期国开140207成交在4.30%,升4bp;3年期国开140208成交在4.735%,升2.5bp;5年期国开140202成交在4.89%,升1.5bp;7年期国开140203成交在5.10%,升2bp;10年期国开140205成交在5.13%,升2bp。
银行间资金市场——资金面平稳
周二,央行公开市场进行了200亿元14天正回购操作,中标利率3.70%,继续持平于上期。当日资金面整体保持平稳,早盘,各期限回购融出充裕,但需求则主要集中在隔夜和7天短期品种,显示市场机构对于后市较为乐观的态度。长期方面,1-3个月回购利率有不同程度的回升,击退了不少需求,三期限全天成交不足80亿元。利率方面,隔夜回购利率最终报收于3.91%,下行4bp。
利率互换市场——曲线上行
周二,IRS市场曲线上行,repo曲线短端平均上涨7bp,长端升幅在8bp附近,shibor曲线有3.5-4bp的上行,depo曲线没有变动。早盘repo 1y数笔成交在3.70%点位后最高上行至3.74%水平,5y陆续在4.11%和4.12%处成交;shibor 1y成交在4.58%的相对高位。午盘曲线继续走升,repo 1y相继taken在3.74%、3.75%和3.76%等点位,shibor 5y在4.58%-4.60%区间均有成交。