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技术指标的应用:
平滑异同移动平均线-MACD
MACD是根据移动平均线的优点所发展出来的技术工具,主要是利用长短期二条平滑平均线,计算两者之间的差离值。该指标可以去除掉简单移动平均线经常出现的假信号,又保留了移动平均线的优点。
但由于MACD指标对价格变动的灵敏度不高,属于中长线指标,因此在盘整行情中的使用效果较差。
MACD指标由正负差(DIFF)和异同平均数(DEA)两部分组成,DIFF是指标的核心,DEA是辅助。DIFF是快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差,其正负差的名称由此而来。快速和慢速的区别是进行指数平滑时采用的参数大小不同,快速是短期的,慢速是长期的。
(1)快速平滑移动移动线(EMA)是12日的,计算公式为:
EMA (12) = 2/(12+1)×今日收盘价+ 11/(12+1) × 昨日EMA (12)
(2)慢速平滑移动平均线(EMA)是26日的,计算公式为:
EMA (26) = 2/(26+1)×今日收盘价+ 25/(26+1) × 昨日EMA (26)
DIFF = EMA(12) – EMA (26)
(以12天和26天的常用指标为例)
MACD的基本运用方法和判断
1. MACD金叉:DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。
2. MACD死叉:DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。
3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空转为多。
4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多转为空。
5. DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可买。
6. DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可卖。
7.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。
8. DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KD指标可适当弥补缺点。