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今日操作关注:
1、周二,央行进行了460亿元28天期正回购操作,中标利率持平于4.0%。
2、周二,国家开发银行增发了2014年第1-5期金融债,1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.7377%、5.2053%、5.4171%、5.5454%和5.6187%,全场倍数分别为2.73、2.68、1.69、1.62和1.88倍。
3、在暂停虚拟信用卡、二维码支付,被曝大幅调低网络支付转账额度后,央行日前表示,不允许存在提前支取存款或提前终止服务而仍按原约定期限利率计息或收费标准收费等不合理的合同条款。
市场综述:
银行间现券市场——变动不大
周二,早盘央行正回购规模超出市场预期,对银行间现券市场产生一定负面影响,但随后资金面的持续平稳又在一定程度上平复了市场情绪的波动,收益率呈先扬后抑的走势,整体变动不大。国债方面,3年140004成交在3.80%,降1bp;7年130020成交在4.39%,升2bp;10年130018成交在4.49%,升2bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.78%,升3bp,非国开140317成交在4.78%;3年期国开140201成交在5.24%,升1bp,非国开140407成交在5.21%,升1bp;5年期国开140202成交在5.42%,升1bp,非国开140408成交在5.42%,升1bp;10年140205成交在5.63%,升2bp。
银行间资金市场——央行继续正回购操作
周二,央行公开市场进行了460亿28天正回购操作,当日资金面供需两旺,全天略有起伏。早盘,由于机构多数等待公开市场操作情况,市场融出有限,市场出现了短暂供不应求的状况。午盘后,随着资金供给逐渐增加,市场趋于平稳。利率方面,隔夜回购利率小幅走高2bp,报收于2.50%;7天和14天跨季资金受到市场欢迎,利率分别走高6bp和26bp,报收于3.64%和4.15%。长期方面,整体需求较为疲弱,1个月回购利率下行26bp,成交量较前一交易日萎缩2/3之多,成交不足30亿元。
利率互换市场——曲线上行
周二,IRS市场曲线上行,repo曲线短端和长端分别有5.5bp和4bp左右的涨幅,shibor短端升约1bp,其他期限基本持平;depo曲线没有变化。早盘正回购操作略高出市场预期,令买盘增多,repo1y从4.23%最高taken至4.28%位置,2y也先后在4.33%和4.34%处taken;shibor1y和2y分别taken在5.32%和5.26%水平。午盘repo1y在4.25%-4.295%区间成交数笔,2y和5y分别在4.33%和4.57%处成交;shibor1y则taken在5.31%位置。
(数据来源:中国债券信息网)