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今日操作关注:
1、周三,财政部招标发行了2014年记账式附息(五期)国债,10年期固息债中标利率为4.4203%,全场倍数1.95倍。
2、周三,进出口银行招标发行了2014年第19-21期金融债,6个月、1年和5年期金融债中标利率分别为4.6387%、4.83%和5.3750%,全场倍数分别为1.50、1.25和1.65倍。
3、周三,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布了货币政策声明,宣布将其债券购买计划的规模进一步缩减100亿美元,同时维持原有的0-0.25%基准利率不变。美联储主席耶伦指出,不再将失业率6.5%作为决定何时声息的指引,并表示结束购债和首次加息之间的时间间隔可能是“六个月”。
市场综述:
银行间现券市场—收益率全线上行
周三,资金面有所趋紧,受此影响银行间现券市场收益率全线上行。国债方面,3年140004成交在3.85%;5年130023成交在4.17%;7年140003成交在4.345%,升0.5bp;10年130018成交在4.48%,升2bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.75%,升5bp;3年期国开140201成交在5.27%,升5bp,非国开140401成交在5.25%;5年期国开140202成交在5.45%,升6bp,非国开140418成交在5.43%;7年期国开140203成交在5.56%,升3bp;10年140205成交在5.60%,升1bp。
银行间资金市场—先紧后松
受到前一交易日尾盘趋紧的影响,周三市场资金面先紧后松。早盘,市场机构心态谨慎,融出较为有限,买盘大量堆积。午盘后,随着传统融出机构供给增加,需求逐渐得以满足,市场趋于平稳。利率方面,受到开盘资金紧张的影响,各期限回购利率全线大幅上行。隔夜回购利率飙升80bp,报收于2.82%;7天和14天品种则分别上行60bp和90bp,报收于3.46%和3.79%。长期方面,1-3个月三期限继续保持200亿元以上的成交,1个月回购上行40bp,成交在4.49%。
利率互换市场—整体延续升势
周三,IRS市场整体延续升势,repo曲线短端和长端分别有9bp和6bp左右的升幅,shibor曲线短端平均上涨约1.5bp,长端变动不大,depo曲线继续持平。早盘repo1y在4.36%处taken后最高成交至4.41%水平,而后小幅回调,成交在4.36%-4.38%区间。午盘repo1y继续在4.37%和4.38%附近成交,shibor5y成交在5.27%和5.25%等位置。
(数据来源:中国债券信息网)