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今日操作关注:
1、周一,农业发展银行招标发行了2014年第20-23期金融债,1、3、5、10年期固息债中标利率分别为4.5217%、5.10%、5.25%和5.48%,全场倍数分别为4.18、3.32、3.25和3.50倍
2、今日,国家开发银行将增发2014年第1-5期金融债,1、3、5、、7、10年期固息债计划发行量冯为60、70、60、60和60亿元,除3年和7年期品种采用多种价格(美国式)招标方式外,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日3月20日,1年期上市日为3月24日,其余期限上市日为3月26日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅反弹
周一,央行扩大人民币汇率波幅引发市场对外汇占款减少的担忧,银行间现券市场收益率小幅反弹。国债方面,5年140001成交在4.105%,升0.5bp;7年140003成交在4.30%,升2bp;10年130018成交在4.405%,升0.5bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.64%,升7bp,非国开140410成交在4.60%,升4bp;3年期国开140201成交在5.165%,升5bp,非国开140407成交在5.13%,升3bp;5年期国开140202成交在5.31%,升5bp,非国开140312成交在5.295%,升3.5bp;7年期国开140203成交在5.45%,升6bp;10年140205成交在5.50%,升1.5bp。
银行间资金市场——适度宽松
周一,受到退准备金和财政缴税的叠加影响,资金面稍有波动,但整体保持良好的流动性。早盘,短期资金供给充裕,但减点融出幅度大大减小;14天-1个月需求依旧旺盛,回购利率均有不同程度的上行。午盘后,隔夜需求逐渐增加,但部分传统融出机构已停止融出。利率方面,隔夜回购加权利率上行2bp至1.86%;7天和14天回购品种分别有5-10bp的上行,均成交于2.66%。长期的1个月回购则上行9bp,报收于3.80%,成交120亿元。
利率互换市场——曲线回升
周一,IRS市场曲线回升,repo曲线短端平均上涨12.5bp,长端有9bp左右的升幅;shibor曲线上行幅度在6-8bp附近;depo曲线整体持稳。早盘repo 1y在4.10%处taken后上行至4.14%附近,3y和5y分别成交在4.31%水平和4.44%-4.46%区间。午盘repo曲线继续走升,1y、3y和4y分别成交在4.17%、4.32%和4.40%位置,5y先后在4.46%和4.465%处taken;shibor 1y和2y在4.24%和4.22%水平成交。
(数据来源:中国债券信息网)