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今日操作关注:
1、上周五央行网站发布公告,决定自2014年3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%,即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由2%扩大至3%。
市场综述:
银行间现券市场——收益率继续下行
上周五,银行间现券市场收益率继续小幅下行。国债方面交投主要集中在中长期限,5年140001成交在4.10%,降1bp;7年140003成交在4.28%,降2bp;10年130018成交在4.40%,降2bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.57%,升5bp,非国开140410成交在4.56%;3年期国开140201成交在5.115%,变动不大,非国开140407成交在5.10%,降2bp;5年期国开140202成交在5.26%,降6bp,非国开140312成交在5.26%;7年期国开140203成交在5.39%,降8bp;10年140205成交在5.485%,降1.5bp。
银行间资金市场——资金宽裕
上周五,市场资金面整体保持宽松格局,但在央行数周正回购操作的影响下,市场14-21天中期资金供给略有减少,但隔夜和7天融出依旧宽裕。利率方面,除隔夜回购利率小幅回落外,其余各期限均有不同程度的上行,其中7天回购利率上行9bp,报收于2.59%,14天则成交在2.56%,上行37bp。长期方面,1-3M回购利率小幅回升,交投清淡,成交量均有明显下行,1M报收于3.71%,全天成交53亿元,较前一交易日萎缩一半。
利率互换市场——涨跌互现
上周五,IRS市场涨跌互现,repo曲线短端平均下跌2bp,长端降幅在10bp附近;shibor曲线短端升约3bp,长端上行1bp;depo曲线2y期限有1bp的下行。早盘repo 1y和5y分别成交在4.125%和4.47%位置;shibor 5y在5.08%处成交。午盘repo 1y大量成交在4.095%-4.10%区间,2y在4.12%处given,5y从4.445%一路下行最低given在4.40%水平;shibor 1y在5.17%位置成交。
(数据来源:中国债券信息网)