|
||||
今日操作关注:
1、周三,财政部招标发行了2014年第4期记账式附息国债,3年期固息债中标利率3.66%,全场倍数1.59倍。
2、周三,发改委发布公告称,自2月26日国内成品油价格调整以来,国际市场油价小幅波动,按现行国内成品油价格机制测算,调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
3、今日,进出口银行将发行2014年第16-18期金融债,6个月、1年和5年期金融债计划发行量分别为60、70和70亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日分别为3月17日、18日和21日,上市日分别为3月19日、20日和27日。
市场综述:
银行间现券市场——收益率窄幅波动
周三,资金面持续宽松,银行间现券市场交投热情一般,收益率窄幅波动。国债方面,5年140001成交在4.12%,降2bp;7年140003成交在4.335%,降0.5bp;10年130018成交在4.45%,降1bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.54%,降6bp,非国开140410成交在4.53%;3年期国开140201成交在5.15%,降3bp;5年期国开140202成交在5.335%,降3.5bp;7年期非国开140403成交在5.49%;10年140205成交在5.56%,升1bp。
银行间资金市场——持续宽松
周三,市场资金面整体没有改观,继续保持宽松。短期资金利率维持在低位,隔夜回购利率上行3bp,报收于1.86%,7天和14天回购则成交在2.23%和2.18%,分别下行3bp和5bp。长期品种方面,利率继续小幅下行。由于机构融出充裕,融入方对减点力度要求甚高。1个月回购虽然开盘于前加权附近,但一路走低,跌破4.0%一线,较低的跨季资金也吸引了不少买盘,最终1个月回购下行了38bp,报收于3.75%,全天成交98亿元,较前一交易日翻番。
利率互换市场——曲线普降
周三,IRS市场延续降势,repo曲线短端平均下跌12bp,长端降约5个点;shibor曲线降幅在8-9.5bp附近;depo曲线基本持平。早盘repo 1y在4.08%处given后小幅反弹成交在4.10%-4.13%区间。午盘repo 1y从4.09%处given至4.045%后反复成交在4.045%和4.05%点位,2y、3y和5y分别在4.18%、4.30%和4.45%位置;shibor端1y成交在5.20%和5.12%后在5.14%附近taken,2y陆续成交在5.15%和5.10%水平。
(数据来源:中国债券信息网)