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今日操作关注:
1、上周五,进出口银行招标发行了2014年第10-12期金融债,3、2、5年期固息债中标利率分别为4.93%、4.8352%和5.10%,全场倍数分别为2.19、1.87和2.39倍。
2、上周五,国家开发银行发行了2014年第6期金融债并增发2014年第3期金融债,2年和7年期固息债中标利率分别为4.87%和5.2461%,全场倍数分别为2.65和3.88倍。
3、上周六,统计局和中采协联合公布,2月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月回落0.3个百分点,创八个月新低,但仍高于临界点,表明我国制造业继续保持扩张态势,但由于春节因素影响增速有所放缓。
市场综述:
银行间现券市场——小幅波动
上周五,银行间现券市场交投热情较前有所降温,收益率则小幅波动。国债方面,5年140001成交在4.03%,降3bp;7年140003成交在4.225%,升0.5bp;10年130018成交在4.37%,降1bp。金融债方面,1年期国开140204成交在4.54%,升9bp,非国开140410成交在4.52%;3年期国开140201成交在5.01%,降1bp,非国开140302成交在5.00%,升5bp;5年期国开140202成交在5.16%,降3bp,非国开140408成交在5.12%,降3bp;7年期国开130246成交在5.30%;10年期国开140205成交在5.37%,升2bp。
银行间资金市场——利率窄幅波动
上周五,市场资金面继续保持宽松,各期限回购品种均有大量融出,而需求则主要集中在减点隔夜和低价长期品种。利率方面,各期限回购利率小幅波动,其中隔夜和7天回购加权利率均上行8bp,分别报收于1.83%和3.52%。长期方面,1-2个月回购利率继续小幅走低,两期限分别下行6bp和7bp,成交于4.24%和4.38%。
利率互换市场——曲线上行
上周五,IRS市场曲线整体上行,repo曲线短端和长端分别有4bp和2.5bp的升幅,shibor曲线短端平均上涨1.5bp,长端基本持平,depo曲线除2y期限小幅下跌1bp外,其余期限没有变化。早盘repo 1y成交在4.38%位置,而后经历“过山车”行情,在4.42%和4.43%等位置反复成交后转而given在4.39%和4.375%水平,午盘repo 1y先后在4.375%和4.37%处成交,4y则成交在4.53%位置。
(数据来源:中国债券信息网)