|
||||
今日操作关注:
1、周二,央行进行了1000亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.80%。
2、周二,国家开发银行增发了2013年第1-5期金融债,1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为4.5237%、5.1039%、5.2927%、5.4039%和5.4674%,全场倍数分别为1.53、3.31、2.89、3.54和3.03倍。
3、国家外汇管理局统计数据显示,今年1月银行结汇12412亿元,售汇7937亿元,结售汇顺差4475亿元人民币,创外汇局对外公布该项统计数据以来的新高。
市场综述:
银行间现券市场——交投火爆
周二,银行间现券市场交投火爆,在流动性充裕的支撑下,收益率继续走低。国债方面,1年130022成交在3.12%,降8bp;3年130017成交在3.65%;5年140001成交在4.09%,降7bp;7年130020成交在4.27%,降12bp;10年130018成交在4.41%,降7p。金融债方面,1年期国开140204成交在4.56%,降1bp;3年期国开140201成交在5.09%,降13bp,非国开140302成交在5.10%,降10bp;5年期国开130245成交在5.28%,降12bp,非国开140303成交在5.30%,降7bp;7年期国开140203成交在5.43%,降5bp;10年期国开140205成交在5.425%,降12.5bp。
银行间资金市场——不改宽松
周二,央行进行了1000亿14天正回购操作,中标利率3.80%。央行本周加大了资金回笼的力度,操作量虽较上周同期倍增,但对资金面影响不大,市场短期利率继续走低,资金面仍然不改宽松格局。除隔夜和3个月回购利率较前一交易日小幅抬头之外,其余各期限回购利率继续下行。7天和14天回购利率分别下跌6bp和5bp,报收于3.22%和3.82%。长期的1-2个月资金由于利率较低,维持在4.49%和4.65%一线,受到市场追捧,两期限成交量均超过百亿元。
利率互换市场——曲线继续下行
周二,IRS市场曲线继续下行,repo曲线降幅在14-15.5bp左右,shibor有10-12bp的下跌,depo曲线平均下行4个点。早盘repo 1y在4.63%成交后最低given至4.58%位置,而后反复成交在4.59%水平;shibor 1y先后在5.40%和5.37%处成交。午盘repo端交投活跃,repo 1y在4.47%处多笔成交后given在4.46%位置,而后小幅反弹陆续成交在4.48%和4.50%等点位,5y在4.70%处given;shibor 1y和5y分别成交在5.30%和5.25%水平;depo 2y在3.00%处given。
(数据来源:中国债券信息网)