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今日操作关注:
1、上周五,中国人民银行上海总部颁布《关于支持中国(上海)自由贸易试验区扩大人民币跨境使用的通知》,标志着跨境人民币扩大使用相关政策在自贸区正式落地。
2、上周末,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在澳大利亚悉尼举行。中国人民银行行长周小川出席会议时表示,中国政府高度重视经济运行中存在的风险,参照和学习国际经验教训,对“影子银行”实行有效监管;中国“影子银行”总体规模不大,但近期增长较快,中国正谨慎应对。
市场综述:
银行间现券市场——收益率先抑后扬
上周五,银行间现券市场收益率整体延续之前的下行走势,但临近尾盘受央票重启传言的影响,收益率出现一定反弹。国债方面成交主要集中在中长期限,5年140001成交在4.20%,升1bp;7年130020成交在4.42%,持平;10年130018最低成交在4.505%,尾盘反弹至4.535%,变动不大。金融债方面,1年期国开130243成交在4.70%,降4bp,非国开140404也成交在4.70%;3年期国开140201成交在5.29%,降6bp,非国开140304成交在5.25%,降5bp;5年期国开130245成交在5.49%,降4bp,非国开140402成交在5.38%,降3bp;7年期国开140203成交在5.615%,降1bp;10年期国开130247成交在5.65%,降4bp。
银行间资金市场——持续宽松
上周五,市场资金面继续呈现宽松格局,6个月内各期限回购品种均有大量融出,而需求则主要集中在减点隔夜和低价长期品种。各期限回购利率进一步下行,其中隔夜回购利率最低跌破1.50%,成交在1.30%,加权平均利率较前一交易日下行21bp,报收于1.69%。长期方面,1-2个月利率较低,与21天形成倒挂,吸引了不少询价,最终两期限分别下行87bp和22bp,报收于4.31%和4.95%。
利率互换市场——涨跌互现
上周五,IRS市场交投仍较为活跃,涨跌互现,repo曲线短端和长端分别有1.5bp和1bp左右的升幅,shibor曲线下行约3bp,depo曲线没有变动。早盘repo 1y低开,从4.69%一路given至4.65%,而后小幅反弹taken在4.67%位置;shibor 1y和2y分别在5.50%和5.53%处given。午盘repo 1y在4.68%处大量成交后回升至4.71%位置,5y则先后成交在4.88%和4.91%水平。
(数据来源:中国债券信息网)