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今日操作关注:
1、周三,海关总署公布外贸数据,1月份我国出口同比增长10.6%。进口同比增长10%,贸易顺差318.6亿美元。
2、周三,财政部续发行了2014年记账式附息(一期)国债,5年期国债中标利率为4.1028%,全场倍数为1.68倍。
3、今日,进出口银行将招标发行2014年第6、7期金融债,分别为3年期140302和5年期140303增发,计划发行量均为60亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日分别为2月18日和19日,上市日分别为2月24日和25日。
市场综述:
银行间现券市场——交投活跃
周三,银行间现券市场交投活跃,收益率则继续小幅波动。国债方面,1年130022成交在3.32%;3年130017成交在3.78%,降3bp;5年130023先后成交在4.16%和4.19%;7年130020成交在4.385%,升1bp;10年130018成交在4.485%,升0.5bp。金融债方面,1年期国开140204成交在5.04%,降1bp,非国开140401成交在5.00%;3年期国开130244成交在5.50%,持平,非国开140401成交在5.375%,微降;5年期国开140202成交在5.56%,非国开130425成交在5.52%;7年期国开130230成交在5.66%,非国开130422成交在5.58%;10年期国开130240成交在5.735%,降1.5bp。
银行间资金市场——持续宽松
周三,市场资金面整体表现宽松。除了政策性银行和传统融出大行积极报价融出资金外,股份制银行和城商行也加入了融出的行列,使得市场资金供给十分充裕,一早便出现了减点的卖盘,而由于需求较为疲弱,对于减点力度要求较高,减5-10bp的隔夜卖盘已经很难满足融入方的心理期望。午盘后,市场资金面基本处于饱和状态,成交寥寥。利率方面,隔夜回购利率下行10bp,报收于3.99%;其余各期限回购利率亦有不同程度的下行,长期的1个月利率下行11bp,报收于5.70%。
利率互换市场——延续震荡走势
周三,IRS市场延续震荡走势,repo曲线短端和长端平均分别上涨0.5bp和1bp,shibor曲线短端升约1bp,长端有0.5bp的降幅,depo曲线2y期限下跌0.5bp。早盘repo 1y在4.82%处反复成交,3y在4.895%处given,5y则taken在4.94%位置;shibor 1y在5.625%-5.64%区间均有成交,2y在5.62%水平成交;depo 2y成交在3.01%位置。午盘repo端交投火热,1y先后taken在4.85%和4.855%水平,5y从4.94%处taken至4.955%;shibor 2y成交在5.63%位置;depo 2y在3.00%处有所成交。
(数据来源:中国债券信息网)