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今日操作关注:
1、美联储联邦公开市场委员会(FOMC)于周三结束了2014年首次货币政策会议,宣布将每个月量化宽松(QE)政策再度缩减100亿美元至650亿美元,同时维持0-0.25%的超低利率水平不变,符合市场预期。
2、今日,央行未进行公开市场操作,本周净投放750亿元。
3、今日,汇丰发布,1月汇丰制造业PMI终值为49.5,相比初值49.6略有下调,为去年7月以来的最低点,同时也是近六个月以来首次跌破荣枯分水岭。
市场综述:
银行间现券市场——交投清淡
周三,临近春节银行间现券市场交投清淡,收益率小幅波动,变化不大。国债方面,交投主要集中在中长期限,5年130023成交在4.18%,持平;7年130015成交在4.48%,升0.5bp;10年130018成交在4.53%,升3bp。金融债方面,1年期国开140204成交在5.03%,升2bp;5年期国开130238成交在5.60%,降1bp;7年期国开140203成交在5.66%,非国开140403成交在5.65%;10年期国开130240成交在5.75%,降2.5bp。
银行间资金市场——资金面全面放松
周三,央行暂停公开市场询量,但临近春节,在各机构跨节资金逐步备齐的情况下,市场逐步放松。早盘有政策性银行及部分大行融出跨春节品种,在一波需求得到满足后,午盘市场进一步放松,跨节品种更是有减点融出。价格方面,各期限涨跌互现,隔夜下行7.72bp,收于4.7953%,14天上行6.83bp,收于7.0343%,一个月下行40.65bp,收于7.1514%。周四为春节前最后一个工作日,在市场参与者减少的情况下,预计将继续保持宽松。
利率互换市场——曲线下行
周三,IRS市场交易量有所下滑,曲线则呈现回落之势。repo曲线超短端下跌2bp,短端和长端有5-5.5bp的降幅;shibor曲线短端降约1.5bp,长端基本持平;depo曲线没有变化。早盘repo1y成交在4.88%和4.89%后卖盘涌现,陆续given在4.855%-4.865%区间,2y在4.86%附近成交;shibor3y成交在5.60%和5.61%位置。午盘repo1y在4.82%-4.85%区间given;shibor1y先后成交在5.62%和5.60%位置。
(数据来源:中国债券信息网)