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今日操作关注:
1、2014年人民银行金融市场与信贷政策工作座谈会于1月13日至14日召开。会议强调,要科学分析和全方位监测地方债务风险,配合有关部门和有关地方政府,彻底清理资信差、功能不明、财务不可持续的地方融资平台公司,落实偿债责任,防范金融风险。
2、周四,央行发布数据显示,2013年12月外汇占款增加2729亿元人民币,较11月的3979亿元有所回落。
3、今日,国际开发银行将增发2007年第5期金融债和2014年第1期金融债,计划发行量分别为50+10和50亿元,采用单一价格(荷兰式)和多种价格(美国式)招标方式,缴款日1月23日,上市日1月28日。
市场综述:
银行间现券市场——小幅盘整
周四,银行间现券市场小幅盘整,波动不大。国债方面,3年130017成交在4.20%,降3bp;5年130023成交在4.36%,降0.5bp;7年130020成交在4.55%,升2bp。金融债方面,1年期国开130236成交在5.03%,持平,非国开130322成交在5.02%;3年期国开130244成交在5.735%,升3.5bp,非国开130323成交在5.60%,降5bp;5年期非国开130325成交在5.77%;7年期国开130230成交在5.89%;10年期非国开130313成交在5.84%。
银行间资金市场——流动性偏紧
周四,央行公开市场未进行操作,本周公开市场零到期零操作,仅周二进行了500亿元国库现金定存招投标,为市场注入流动性。昨日资金面整体偏紧,传统融出机构融出有限,且供给仅以隔夜资金为主,7天以上品种需求旺盛,但市场供给匮乏。利率方面,隔夜回购利率小幅上行3bp,报收于2.79%;7天回购上行35bp,报收于4.35%;跨春节的21天由于利率不具有吸引力,卖盘寥寥,全天仅成交13亿元。长期的1-3个月不乏高价融入意愿,回购利率继续维持在6.70-6.90%的高位。
利率互换市场——曲线回升
周四,IRS市场曲线回升,repo曲线短端和长端分别有13bp和10bp的上行;shibor曲线短期升约2bp,长端上涨1.5bp;depo曲线没有变化。早盘曲线有所走升,repo 1y和2y分别taken在4.93%-4.96%区间以及4.95%附近,5y成交在5.09%位置;而后价格小幅回落,repo 1y和2y分别在4.98%-5.01%位置和5.00%处taken。午盘曲线继续上行,repo 1y和2y分别成交在5.02%和5.05%位置,shibor 1y和2y则均在5.71%-5.72%附近成交。
(数据来源:中国债券信息网)