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今日操作关注:
1、周三,财政部招标发行了2014年记账式附息(三期)国债,7年期固息债中标利率4.44%-4.48%,全场倍数4.59倍。
2、周三,央行网站发布了2013年金融和社会融资规模统计数据报告。2013年末广义货币(M2)余额110.65万亿元,同比增长13.6%;12月人民币贷款增加4825亿元,同比多增279亿元。2013年全年社会融资规模为17.29万亿元,比上年多1.53万亿元。
市场综述:
银行间现券市场——收益率下行
周三,受7年期国债中标利率走低的带动,银行间现券市场收益率整体下行。国债方面,1年130014成交在3.80%,持平;3年130017成交在4.23%,降2bp;5年130023成交在4.365%,降0.5bp;7年130020最低成交至4.50%,而后小幅反弹成交在4.53%,较前一交易日下降5bp;10年130011成交在4.61%。金融债方面,1年期国开130236成交在5.03%;3年期国开130244成交在5.70%,降2bp,非国开130323成交在5.65%,降5bp;5年期国开130238成交在5.80%,降3bp,非国开130434成交在5.78%;7年期国开130246成交在5.85%;10年期国开130240成交在5.89%。
银行间资金市场——短松长紧
周三,市场资金面整体较为平稳,但短松长紧的资金格局愈加明显。传统融出机构对于7天以内资金供给充裕,但市场需求较为疲弱,而14天以及跨春节资金需求旺盛,供不应求。利率方面,隔夜回购加权平均利率上行1bp,报收于2.76%;14天回购则受到开盘影响,利率大幅下行18bp,报收于4.59%。长期方面,1个月以上品种询价活跃,回购利率全线上行。其中1个月回购利率上行10bp,报收于6.85%。
利率互换市场——成交放量
周三,IRS市场成交放量,repo曲线降幅在10-15bp附近,shibor曲线短端平均下跌9bp,长端有11bp的回落,depo曲线没有变化。早盘repo 1y成交在5.04%后迅速走低,大量成交在5.00%后又进一步下探至4.98%位置,临近午盘曲线继续下行,repo 1y成交至4.94%-4.96%区间,3y和5y分别在5.06%和5.10%处given。午盘shibor 1y、2y和5y陆续given在5.68%-5.77%区间以及5.71%和5.70%位置,repo 1y成交在4.92%-4.94%区间,2y和5y在4.96%和5.07%附近成交。
(数据来源:中国债券信息网)