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今日操作关注:
1、周二,央行继续暂停公开市场操作。
2、周二,国家开发银行增发了2014年第1-3期金融债,同时发行了2014年第4、5期金融债,1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为5.01%、5.6849%、5.8002%、5.8794%和5.90%,全场倍数分别为2.04、2.69、2.27、3.27和3.53倍。
3、周二,农业发展银行招标发行了2014年第1-3期金融债,3、5、7年期固息债中标利率分别为5.67%、5.78%和5.90%,全场倍数分别为5.33、3.90和3.01倍。
4、今日,财政部将招标发行2014年记账式附息(三期)国债,7年期固息债计划发行量100亿元,采用多种价格(混合式)招标方式,缴款日1月20日,上市日1月22日。
市场评述
银行间现券市场——小幅波动
周二,资金利率有所回升,银行间现券市场收益率则小幅波动。国债方面,1年130022成交在3.80%;3年130017成交在4.25%,降3bp;5年130023成交在4.37%,持平;7年130020成交在4.58%,升1bp。金融债方面,1年期国开130243成交在4.98%,降7bp,非国开130322成交在4.93%,持平;3年期国开130244成交在5.72%,降4.5bp,非国开130340也成交在5.72%;5年期国开130245成交在5.85%,降1bp,非国开130412成交在5.83%。
银行间资金市场——逐步收紧
周二,央行公开市场未进行操作,另外,财政部进行了500亿元6个月国库现金定存招投标,中标利率6.02%,实现净投放资金500亿元。当日市场资金面整体保持良好的流动性,但相比上周,资金面已开始逐步收紧。7天以内资金供给充裕,14天及以上期限供不应求,加点融入需求旺盛,不断推升其利率。最终,隔夜回购利率上行1bp,报收于2.75%;14天回购则上涨13bp,报收于4.77%。长期方面,1个月回购继续维持百亿元的成交,利率上行11bp,报收于6.75%。
利率互换市场——曲线上行
周二,IRS市场曲线上行,repo曲线升幅在2-3bp,shibor曲线短端上行约2bp,长端有1bp的上涨,depo曲线没有变化。早盘repo端买盘兴趣高涨,repo 1y从5.06%一路taken至5.08%,2y先后在5.08%和5.09%处taken,shibor 2y成交在5.81%附近,临近午盘repo 5y在5.19%水平成交。午盘repo 1y和5y分别taken在5.07%和5.09%位置,shibor 2y在5.80%左右成交。
(数据来源:中国债券信息网)