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今日操作关注:
1、今日,国家开发银行将增发2014年第1-3期金融债,同时发行2014年第4、5期金融债,1、3、5、7、10年期固息债计划发行量分别为60、60、60、30和30亿元,除7年期采用多种价格(美国式)招标方式外,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日1月20日,1年期上市日1月22日,其余期限上市日1月24日。
2、今日,农业发展银行将招标发行2014年第1-3期金融债,3、5、7年期固息债计划发行量均为50亿元,采用单一价格(荷兰式)招标方式,3-5年和7年期品种缴款日分别为1月17和20日,上市日分别为1月23日和24日。
市场评述
银行间现券市场——收益率小幅下行
周一,银行间现券市场收益率小幅下行。国债方面,1年130014成交在3.80%;3年130017成交在4.28%,升1bp;5年130023成交在4.37%,降6bp;7年130020成交在4.57%,降1bp。金融债方面交投活跃,1年期国开130243成交在5.05%,降7bp,非国开130322成交在4.93%,降14bp;3年期国开130244成交在5.765%,降0.5bp,非国开130330成交在5.70%,降2bp;5年期国开130245成交在5.86%,升1bp;7年期国开130246成交在5.88%;10年期国开130240成交在5.91%。
银行间资金市场——需求增加资金供给充裕
周一,市场资金面较上周略显趋紧,部分大行和股份制银行均加入了融入的行列。早盘,春节前到期资金供给充裕,交投活跃。午盘后,7-14天需求明显增加,但市场供给有所减少。利率方面,短期利率基本企稳,21天以上跨春节回购利率继续上行15-25bp不等。本周公开市场无到期,周二财政部将进行500亿元6个月国库现金定存招投标。预计15号前后大量的春节前取现流出和四季度财政税收上缴将增加资金的压力。
利率互换市场——涨跌互现
周一,IRS市场涨跌互现,repo曲线短端和长端平均下跌2-3bp,shibor曲线短端几乎没有变动,长端升幅约1bp,depo曲线继续持平。早盘repo 1y有所走低,given在5.03%和5.02%位置,而后在此区间反复成交,并最高升至5.04%水平;shibor 1y和2y均在5.78%处taken。午盘repo 1y最低given在5.00%后出现反弹,最高成交至5.05%,5y在5.135%处成交。
(数据来源:中国债券信息网)