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今日操作关注:
1、周三,财政部招标发行了2014年记账式附息(二期)国债,1年期固息债中标利率4.04%-4.07%,全场倍数3.94倍。
2、美国当地时间周三(1月8日)公布的美联储12月FOMC会议纪要显示,美联储希望采取谨慎途径逐步缩减QE,部分官员希望更多考虑泡沫问题,大多数官员们倾向维持前瞻性指引不变。
3、今日,国家开发银行将招标发行2014年第1-3期金融债,3、5和7年期固息债计划发行量分别为40、30和30亿元,3年期采用多种价格(美国式)招标方式,其余期限采用单一价格(荷兰式)招标方式,缴款日为1月14日,上市日为1月20日。
市场评述
银行间现券市场——收益率继续回落
周三,资金面依然较为宽松,银行间现券市场收益率整体延续下行的走势。国债方面,3年130017成交在4.30%,持平;5年130023成交在4.45%,降3bp;7年130020成交在4.58%,降3bp;10年130018成交在4.61%,降3bp。金融债交投活跃,1年期国开130236成交在5.35%,降2bp;3年期国开130244成交在5.78%,降4bp,非国开130433也成交在5.78%,降2bp;5年期国开130245成交在5.83%,非国开130434成交在5.80%,降5bp;7年期国开130246成交在5.86%,降3bp;10年期国开130240成交在5.88%,降2bp。
银行间资金市场——资金面表现宽松
周三,市场资金面整体表现宽松。除了政策性银行和传统融出大行积极报价融出资金外,部分股份制银行和城商行也加入了融出的行列,使得市场资金供给十分充裕,一早便出现了减点的卖盘,而由于需求较为疲弱,对于减点力度要求较高,减5bp的隔夜卖盘已经很难满足融入方的心理期望。午盘后,市场资金面基本处于饱和状态,成交寥寥。利率方面,隔夜回购利率下行4bp,报收于2.80%;1个月跨春节的资金询价活跃,利率继续下行35bp,报收于5.70%。
利率互换市场——IRS市场曲线止跌回升
周三,IRS市场曲线止跌回升,repo曲线短端和长端平均上涨约2bp,shibor曲线短端升9.5bp,长端有8bp的上行,depo曲线没有变化。早盘市场交投依旧活跃,repo价格走低,1y在5.03%处given后数笔成交在5.00%位置,5y在5.085%处taken;shibor 1y成交在5.70%水平。午盘repo曲线有所反弹,1y在5.07%处taken,5y成交在5.17%等位置。
(数据来源:中国债券信息网 文王晶)