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今日操作关注:
1、周一,财政部招标发行了2014年记账式附息(一期)国债,5年期固息债中标利率4.47%-4.52%,全场倍数为3倍。
2、周一,汇丰和Markit联合公布数据显示,12月汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI)为50.9,低于上月的52.5,连续第二个月下滑,且创出2011年8月以来最低。
3、路透报道,据消息人士透露,中国银行业2013年工作会议于周一召开,会议传出2013年全年新增信贷为8.9亿元人民币,贷款余额同比增速14.2%,不良贷款率1.05%。
市场综述:
银行间现券市场——收益率小幅波动
周一,法定存款准备金上缴并未对资金面形成显著冲击,1年期国债的招标结果略低于市场预期,但银行间现券市场谨慎情绪依旧,收益率小幅波动,整体变化不大。国债方面,5年130023成交在4.52%,持平;7年130020成交在4.65%,升1bp;10年130018也成交在4.65%。金融债方面,1年期国开130243成交在5.45%,升3bp,非国开130418成交在5.33%,持平;3年期国开130244成交在5.85%,持平,非国开130433交在5.81%;5年期非国开130425成交在5.85%;10年期非国开130321成交在5.86%。
银行间资金市场——资金面整体较宽松
虽然周一为法定准备金补缴日,但是由于多数机构早有准备,市场资金面整体较为宽松,并未受其影响。早盘,21天内资金供给充裕,减点隔夜比比皆是,而需求则主要集中在跨春节的资金,显示机构对于春节前资金面仍报有谨慎心态。午盘后,市场资金面愈加宽松,卖盘的减点力度更大,但需求寥寥。利率方面,隔夜回购利率下行4bp,报收于2.88%;1个月跨春节资金上行25bp,报收于6.52%。
利率互换市场——曲线继续下行
周一,IRS市场曲线继续下行,repo曲线短端平均下跌23bp,长端有13bp左右的下行;shibor曲线1y期限降4.5bp,2y-5y期限平均降幅在8bp附近;depo曲线没有变化。市场交易持续活跃,早盘repo1y在5.27%given后一路走低,成交至5.22%水平,5y先后在5.28%和5.285%处成交;shibor1y和2y分别given在5.80%和5.79%位置。午盘repo1y陆续在5.21%和5.20%处given,5y则taken在5.245%位置;depo3y在3.01%水平given。
(数据来源:中国债券信息网)