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今日操作关注:
1、周三,国家开发银行增发了2013年43-47期金融债,1、3、5、7、10年期固息债中标利率分别为5.4567%、5.7316%、5.7460%、5.7876%和5.6960%,全场倍数分别为2.14、2.07、2.06、2.45和1.64倍。
2、周三,国家开发银行发布公告称,将于周五在上交所试点发行首批政策性金融债,期限为2年和5年,发行总量分别不超过80和40亿元。
市场综述:
银行间现券市场——交投清淡
周三,银行间现券市场交投较为清淡,收益率则呈现小幅波动之势。国债方面成交寥寥,1年130014成交在4.20%;5年130023成交在4.44%,持平;10年130011成交在4.60%,持平。金融债方面,1年期国开130236成交在5.39%,升1bp,非国开130414成交在5.38%;3年期国开130237成交在5.75%,降4bp,非国开130429成交在5.70%;5年期国开130245成交在5.75%,非国开130412成交在5.73%,降5bp;7年期国开130246成交在5.80%,非国开130318成交在5.77%;10年期国开130247成交在5.73%,变动不大。
银行间资金市场——资金面略显宽松
周三,受到央行逆回购重启以及财政存款的逐渐推进,市场资金面整体略显宽松。年内资金供给充裕,而跨年资金需求旺盛,交投活跃。各期限回购利率全线下行,其中隔夜回购利率下行17bp,报收于4.04%,最低成交在3.0%。7天和14天回购品种因为已经跨年,受到市场追捧,利率分别下行87bp和31bp,报收于5.58%和6.04%。长期方面,1-3个月需求较为稀少,交投清淡。
利率互换市场——IRS市场涨跌互现
周三,IRS市场涨跌互现,repo曲线超短端下跌约3.5bp,短端和长端则有3bp左右的上行;shibor曲线短端小幅上升1bp,长端有1bp的下行;depo曲线没有变动。受资金面趋稳以及海外节假日的影响,IRS市场较为平静,repo 2y成交在4.99%位置,shibor 2y则在5.66%处成交。当日R007定盘在5.6300%,较前一交易日上涨23bp;3m shibor定盘在5.5220,较前一交易日上涨0.46bp。
(数据来源:中国金融信息网)