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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益3045864元-手续费800元-浮亏14500元=3030564元,资金占用1028385元,资金余额2002179元。
今日操作情况:1.棉花Cf611合约继续持有13620元/吨20手多单,当日结算13610元/吨,浮亏1000元。2.铜Cu0611合约继续持有69700元/吨10手空单,当日结算70320元/吨,浮亏31000元。3.玉米C0705合约继续持有1400元/吨100手空单,当日结算1397元/吨,浮盈3000元。4.白砂糖Sr705合约如期反弹,基金按计划于尾市3400元/吨卖出开仓50手空单,占用资金253125元,当日结算3375元/吨,浮盈12500元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场周一铜铝合约下探支撑后‘v'型反转收复失地,K线均为长下影阴棰头,铜下试7350美元,场内交易反转走高,尾市报收7565美元,铝报收2525美元,权重商品价格超跌反弹,但总体下探趋势未变。国内上海市场铜铝合约今日跳空高开逐级低走,长假的平仓效应在盘中体现,Cu0611合约报69680元/吨跌640点,K线为中阴线,全日波幅几乎覆盖近日数根阴线实体,显示有走弱下破的可能。AL0611合约报19480元/吨跌540点,K线为大阴线,中铝再次下跳氧化铝价格是引发今日破位的关键,远期合约增仓放量下跌,显示重新启动下探行情的走势,明日铜铝合约将反试阻力后继续下探支撑。
NYMEX原油连续周一下探支撑后等来了久违的反弹,K线为上下影小阳线,显示超跌反弹走势,短期将上试阻力后继续寻求下档支撑,国内上海市场燃料油Fu0612合约今日跳空高开低走,沿续下探走势,尾市报收2859元/吨涨38点,K线为上跳中阴线,显示弱势反弹格局,明日将继续下探支撑。
农产品:CBOT市场周一农产品合约多数继续收阴,豆类合约低开下试支撑后盘中反弹,K线为下影阴线,玉米小麦合约下探后走高,玉米收阳,小麦下影阴线,保持高位振荡整理之势,国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开振荡走高,显示弱势反弹走势,多数合约回试下破阻力区域,节前平仓行为提前启动,A0701合约报2543元/吨涨8点,M0701合约报2219元/吨涨4点,Y0701合约报5474元/吨与昨日持平,C0705合约报1399元吨涨5点,K线豆类为下跳小阳线,豆油为上影阳线,玉米为小阳线,多空以平仓为主,明日各合约将继续下试低位支撑,区间振荡。郑州强麦Ws701合约今日平开下探支撑后走高,尾市回试1610元/吨阻力,报收1610元/吨涨4点,K线为下影中阳线,显示下探支撑后回试破位的走势,明日将再次冲击上档阻力后回落,继续下寻低位支撑。
其他品种:NYBOT棉花连续周一冲高回落,K线为上影中阴线,冲高受阻,国内郑州市场棉花Cf611合约今日跳空低开后上冲下探,再创近期新低,远期合约增仓放量,显示有资金进场,尾市报收13595元/吨跌65点,K线为上下影阴十字星,显示有进一步下探低位支撑的走势,明日将下探支撑后反复。
NYBOT11糖连续周一再次跳空下跌,K线为跳空中阴,基金清仓继续,消费淡季来临,加之权重商品价格走低,压制市场。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日没有跟随外盘走势,低开后即上试阻力,盘中快速下探支撑后振荡走高,尾市空头平仓出现,致使价格走高,报收3378元/吨涨50点,K线为小阳线,显示回试下跌裂口的走势,明日将上冲补口后继续下探支撑。
TOCOM橡胶期货周一主力合约继续创近期新低,报203.8日元/公斤,K线为上下影小阴线,显示继续下试支撑的走势,今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0611合约今日跳空高开,上冲下探,保持振荡反弹之势,尾市报收18555元/吨涨420点,K线为上跳上下影小阳线,显示回试阻力走势,明日将上试阻力后继续下寻支撑。
明日操作计划:1.Cf611合约继续持有13620元/吨20手多单,止损13400元/吨的有效下破,中线持有。2.Cu0611合约计划不变:继续持有69700元/吨10手空单,止损72000元/吨的再次上破,中线持有。3.C0705合约继续持有1400元/吨100手空单,止损1406元/吨的有效上破,下至1380-1390元/吨区域伺机平仓离场。4.Sr705合约持有3400元/吨50手空单,止损3430元/吨的有效上破,前期低点3240元/吨左右伺机平仓离场。
(另:面临10.1长假,为了控制风险,基金将少动多出多看,节前平仓了结为主。)
(写于9月26日晚17点35分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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