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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益3086464元-手续费1600元-实亏39000元-浮亏21000元=3024864元,资金占用775520元,资金余额2249344元。
今日操作情况:1.棉花Cf611合约继续持有13620元/吨20手多单,当日结算13660元/吨,浮盈4000元。2.铜Cu0611合约继续持有69700元/吨10手空单,当日结算70320元/吨,浮亏31000元。3.麦子Ws701合约触动止损价位,基金按计划将持有1624元吨100手多单于1610元卖出平仓止损,实亏14000元。4.白砂糖Sr705合约跳空下破预期止损价位,基金按计划将持有3435元/吨50手多单于3385元/吨卖出平仓止损,实亏25000元。5.玉米C0705合约继续持有1400元/吨100手空单,当日结算1394元/吨,浮盈6000元。6.铝AL0611合约未能见到建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场上周五铜铝合约冲高回落,再次在关键的上档区域受阻,K线均为长上下影十字星线,铜上试7700美元但后续买盘枯竭,冲高再次受阻尾市报收7555美元,铝也是冲高回落,权重商品价格再次下跌,从而压制金属市场。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开低走,Cu0611合约报70030元/吨跌590点,K线为小阴线,继续蓄势突破区间,AL0611合约报19920元/吨跌150点点,K线为上影中阴线,显示回试支撑的走势,明日铜铝合约将继续下探支撑,有望突破。
NYMEX原油连续周五再次反弹遇阻冲高回落低走,K线为上影中阴线,显示重新步入下寻支撑格局,短期将寻求下档支撑,国内上海市场燃料油Fu0612合约今日跳空低开低走继续下探支撑,创近期低位,尾市报收2822元/吨跌111点,K线为下跳下影小阴线,显示短期将继续寻低,明日将下探支撑后有望反弹。
农产品:CBOT市场周五农产品合约多数收阴,豆类合约反弹遇阻回落有失败的可能,玉米麦子合约小幅回落,继续保持强势格局,国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空低开低走,盘中下探支撑后,显示跟跌不跟涨的弱势格局,多数合约下破关键的支撑区域,短期有再次走弱的可能,A0701合约报2530元/吨跌22点,M0701合约报2208元/吨跌28点,Y0701合约报5446元/吨跌107点,C0705合约报1394元吨跌9点,K线豆类为下跳小阴线,豆油为跳空破位大阴线,玉米为小阴线,显示启动新的下探行情走势,秋分过后向下打开窗口,邻近长假期风险增大,明日各合约将继续下试低位支撑。郑州强麦Ws701合约今日低开稍微上试阻力后反身下破关键支撑,午后再次走低,尾市报收1600元/吨跌15点,K线为上下影中阴线,显示短期支撑下破的走势,明日将下试支撑后回试破位有效性。
其他品种:NYBOT棉花连续周五收阳,K线为上下影小阳线,有短期见底迹象,国内郑州市场棉花Cf611合约今日没有跟随外盘上涨,跳空低开后反弹高走但午后回落低走,尾市报收13620元/吨跌70点,K线为长上影小阳线,显示有进一步下探低位支撑的走势,现货市场价格小幅下跌,打压市场,明日将有望下破前期低点继续下寻支撑。
NYBOT11糖连续周五再收巨阴线,基金清仓现象明显,新的下跌空间打开,短期回试破位后将继续下寻支撑,国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日大幅跳空低开,振荡上扬回试阻力后,再次低走,尾市报收3324元/吨跌96点,K线为下跳上影小阳线,显示重新下探前期低点的走势,明日将继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货周五主力合约再次创近期新低,报205.8日元/公斤,K线为上下影中阴线,显示弱势反弹结束继续下试支撑的走势,今日亚洲早盘报价继续低开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0611合约今日低开上冲下探,尾市报收18165元/吨跌250点,K线为下跳下影阳十字星,显示前期低点支撑将再次面临考验,明日将有望下破前期低位支撑,下跌空间再次打开。
明日操作计划:1.Cf611合约继续持有13620元/吨20手多单,止损13400元/吨的有效下破,中线持有。2.Cu0611合约计划不变:继续持有69700元/吨10手空单,止损72000元/吨的再次上破,中线持有。3.C0705合约继续持有1400元/吨100手空单,止损1406元/吨的有效上破,下至1380-1390元/吨区域伺机平仓离场。4.Sr705合约若再次回试3380-3400元/吨区域受阻,基金将在此区域卖出开仓50手空单,止损3430元/吨的有效上破,前期低点3240元/吨左右伺机平仓离场。
(另:面临10.1长假,为了控制风险,基金将少动多出多看,节前平仓了结为主。)
(写于9月25日晚17点30分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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