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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益3012164元-手续费600元+浮盈155500元=3167064元,资金占用1043450元,资金余额2123614元。
今日操作情况:1.棉花Cf611合约继续持有13620元/吨20手多单,当日结算13735元/吨,浮盈11500元。2.天然橡胶Ru0611合约继续持有18400元/吨20手多单,当日结算19700元/吨,浮盈130000元。3.铜Cu0611合约继续持有69700元/吨10手空单,当日结算69440元/吨,浮盈13000元。4.豆粕M0701合约如预期跳空上行,基金按计划于2243元/吨开仓买入50手多单,资金占用89800元,当日结算2245元/吨,浮盈1000元。5.玉米C0705合约有上冲动作但未能如预期站上1420元/吨,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:lme市场上周五铜铝合约继续下探支撑,K线均为长下影阴线,振幅加大,显示周末多空平仓行为,短期仍将踏实支撑。国内上海市场铜铝合约今日低开继续上冲上档阻力,盘中铜强铝弱,远期合约有增仓迹象,Cu0611合约报69390元/吨涨750点,K线为中阳线,回补下跌裂口,区间没有打开,蓄势突破,AL0611合约报19300元/吨涨120点,K线为长上影阴线,显示上档压力仍较沉重,短期还会有上冲动作,明日铜铝合约将继续保持区间振荡格局蓄势突破。
NYMEX原油连续上周五盘中下探支撑后大幅反弹,K线为长下影阳十字星,短期有见底迹象,国内上海市场燃料油Fu0611合约跳空高开提前外盘启动,尾市报收3064元/吨涨80点,K线为上跳空上下影小阳线,组合图形‘钻石’上破,显示启动反弹行情,明日将继续上试高位阻力。
农产品:CBOT市场上周五农产品合约多数收阳,只有豆油合约收阴,美国农业部报告公布后市场消化了其中的利空信息,转而关注资金动向,由于能源金属价格的起稳,使农产品空头资金受到抑制,从而引发空头平仓动作,相信会有更多的空头资金平仓出现。国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开跳过前期阻力位,增仓放量,显示欲启动反弹行情的动作,A0701合约报2562元/吨涨10点,M0701合约报2244元/吨涨17点,Y0701合约报5622元/吨跌13点,C0705合约报1415元吨涨1点,K线多为上跳上影阴线,但价值区上移,显示突破启动反弹行情,明日各合约将继续上冲高位。郑州强麦Ws701合约今日高开突破启动,增仓放量,增量资金介入明显,尾市高收1630元/吨涨26点,K线为大阳线,显示突破启动,明日将冲高回落下探回踩后再试新高。
其他品种:NYBOT棉花连续上周五下探支撑后收阳,短期见底,蓄势启动反弹行情,国内郑州市场棉花Cf611合约今日高开低走下探支撑,尾市报收13740元/吨跌25点,K线为下影小阴线,显示振荡攀升的走势,明日仍将蓄势整理。
NYBOT11糖连续上周五小幅收阳,短期底部得到确认,反弹行情启动。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空高开一举站上关键的阻力位,盘中下探支撑后大幅走高,尾市报收3511元/吨涨99点,K线为中阳线,显示启动反弹行情,国储本月第二次拍卖明日进行,明日将继续上试高位阻力后回踩支撑。
TOCOM橡胶期货上周五回补跳升缺口后再次收阳,报236日元/公斤,K线为长下影小阳线,显示继续反弹的欲望,今日因公共假期休市,国内上海市场天然橡胶Ru0611合约今日高开高走保持上攻势头,尾市报收19790元/吨涨260点,K线为小阳线,显示继续上攻阻力的走势,明日将继续上试20000元/吨整数关。
明日操作计划:1.Cf611合约继续持有13620元/吨20手多单,止损13400元/吨的有效下破,中线持有。2.Ru0611合约继续持有18400元/吨20手多单,止损18000元/吨的有效下破,止盈19200元/吨,中线持有。3.Cu0611合约继续持有69700元/吨10手空单,止损72000元/吨的再次上破,中线持有。若有效上破72000元/吨平空反多,止损70000元/吨的再次下破,中线持有。4.M0701合约持有2243元/吨50手多单,止损2240元/吨的再次下破,上至2320-2340元吨区域伺机平仓离场。5.C0705合约继续执行原计划:若高开站稳1420元/吨,基金将在1420-1426元/吨区域开仓买入100手多单,止损1410元/吨的有效下破,上至1450-1460元/吨区域伺机平仓离场。6.Ws701合约若回踩1614元/吨支撑有效,基金将在1615-1625元/吨之间开仓买入100手多单,止损1610元/吨的有效下破,中线持有。7.Sr705合约若回踩3520-3540元/吨支撑有效,基金将在此区域开仓买入50手多单,止损有效下破3500元/吨,上至3600-3650元/吨区域伺机平仓离场。
(写于9月18日晚17点05分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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