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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2857797元-手续费3778元+实盈28000元=2882019元,资金余额2882019元。
今日操作情况:1.铜Cu0610合约触动止盈价位,基金按计划将持有69200元/吨10手空单于68880元/吨买入止盈平仓,实盈16000元。2.玉米C0705合约有效站上1400元/吨,基金按计划将持有1389元/吨100手空单于1401元/吨买入止损平仓,实亏12000元。3.白砂糖Sr703合约跳空站上计划止盈位,基金按计划将持有3330元/吨100手空单于3306元/吨买入止盈平仓,实盈24000元。4.豆粕M0701合约预期准确上试阻力,但未能见到预期建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周周四上涨,市场关注全球最大的铜矿智利Escondida罢工事件的进展,劳资双方之间薪资谈判取得的突破可能在周四稍后结束已持续25天的罢工。该铜矿劳资双方就新的劳动合同达成初步协议的消息,一度令LME铜价下跌约100美元,随后市场反弹。市场因该消息而下跌,但未能延续跌势,因具有空头部位的人太多了。一LME交易商说,恐慌性回补令价格上扬。最初的下跌未能在亚洲市场引发进一步卖盘,随后欧洲市场的买盘提振铜价突破每吨7,500美元.三个月期铜收报7,690美元,较周三尾盘7,450上涨3.2%。 LME铜库存减少875吨至125,350,少于全球三日的消费量,帮助提振铜价。铝价走高,此前有消息指RUSAL将收购同业SUAL以及瑞士Glencore旗下的氧化铝资产。三个月期铝收高20美元报2,505。
技术上:铜铝K线均为上影阳线,显示上试动作,铜强铝弱,智利铜矿罢工结束利空变利多,基金再次进场,持仓连续两日增加,短期将确认突破。国内上海市场铜铝合约今日纷纷跳空高开大幅走高,远期增仓放量,铜合约涨停,铝合约冲破前期高点,显示欲启动新一轮上涨行情的动作,Cu0610合约报69720元/吨涨2680点,AL0611合约报19270元/吨涨340点,K线均为中阳线,周一铜铝合约将确认是否突破成功。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四上涨,伊朗可能面临制裁,之前国际原子能机构(IAEA)表示伊朗没有在联合国安理会规定的最后期限之前停止核活动。BP计划9月底前部分恢复普拉德霍湾油田生产,该消息令今日的涨幅受限.尼日利亚石油工会的罢工威胁在海外市场推高油价,但行业人士称,此类行动预计不会进一步减少该地区的石油生产。10月原油期货结算价报70.26美元,上涨0.23美元,日低为69.35美元。
技术上:K线为长下影阳线,显示初步试探70美元以下支撑的走势,短期将反弹。国内上海市场燃料油Fu0611合约今日低开高走上试下跌裂口的阻力,尾市报收3339元/吨涨19点,K线为长上影阳线,显示超跌反弹的动作,周一仍将再次上试裂口压力。
农产品:道琼斯8月31日消息:周四,CBOT大豆期货市场总体呈低位窄幅整理走势,尾市月末仓位调整盘削减了早些时候的跌幅,最终各合约以涨跌互现收盘。9月合约最高542 1/2美分,最低537 3/4美分,收盘542 1/4美分,上涨1/4美分;11月合约开盘555美分,最高556 1/4美分,最低551美分,收盘555 3/4美分,平收。12月豆粕合约收盘161.40美元/短吨,下跌0.20美元;12月豆油合约收盘25.74美分/磅,上涨0.21美分。受前一天反弹的惯性买盘、隔夜电子盘走强以及小麦市场保持坚挺支撑,周四CBOT玉米期货市场继续走高,期价全天大部时间时稳步盘升,主力12月合约继续刷新8月11日以来的最高点,最终各合约收盘涨幅为2 1/2-3 1/2美分。9月合约最高232 1/4美分,最低227美分,收盘232美分,上涨3 1/2美分;12月合约开盘246美分,最高248 1/4美分,最低243美分,收盘248美分,上涨3 1/4美分。小麦期货周四收高,受投机性买盘推动升至四周高点,因市场对出口寄予厚望。 “市场关心究竟伊拉克准备购买多少小麦,印度又将进口多少。全球小麦价格继续走坚。”Linn Group分析师Roy Huckabay表示。交易商亦指出,商品基金在月底根据趋势调整部位。尾盘时交投增加,提振期价升至盘中高点。 9月小麦期约收高6-1/2美分至每蒲式耳4.04美元.12月合约亦升5-3/4美分,至4.22-1/4美元,该合约盘中触及8月3日以来高点4.24-1/2。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日高开延续昨日反弹走势,继续上试上档阻力,A0609合约报2408元/吨涨17点,M0701合约报2254元/吨涨11点,Y0701合约报5626元/吨涨69点,C0705合约报1401元/吨涨7点,K线均为小阳线或阳十字星,显示弱势反弹的特征,周一各合约将冲高回落踏实支撑。郑州强麦Ws701合约今日低开高走再次上冲密集区阻力,尾市报收1556元/吨涨4点,K线为长上影阳线,显示弱势低位整理的格局,周一将继续蓄势整理。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四受贸易买盘提振收高,另外可能的出口交易亦支撑市场.假日周末前交投淡静。 12月合约涨0.41美分,报每磅55.08美分,交投区间为54.25至55.15.3月合约涨0.38美分至每磅58.73美分.除了一个合约以外,其它合约收高0.13至0.55美分不等。 First Capitol Group的棉花专家约翰逊表示,在低点附近出现“非常强劲的贸易买盘”,使12月期约守在54美分上方,这令人“鼓舞”。
她表示,在假日休市之前,棉花期约可能上涨。棉花市场下周一将因劳工节休市,下周二恢复交易。国内郑州市场棉花Cf611合约今日高开快速反弹回补下跌裂口,尾市高收13870元/吨涨125点,K线为中阳线,显示超跌反弹走势,周一将冲高回落继续下寻低位支撑。
道琼斯纽约消息,由于基金在8月份最后一天进行空头平仓操作,本周四NYBOT糖市原糖期货价格突破前一交易日的最高点后强劲收高。由于0610期约摘牌前糖市上的转月交易继续推进,当日0610糖价对0703期约糖价的贴水继续扩大,糖市的成交量也继续放大。当日0610期约糖价上涨28个点,收于11.80美分/磅,0703期约糖价同时上涨34个点,以12.70美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空高开直奔涨停板,尾市报收3376元/吨涨130点,K线为上跳中阳,显示强烈的反弹欲望,组合图形“启明星”,周一将冲高后回踩支撑确认突破。
TOCOM橡胶期货周四主力合约高开低走,报收241.3日元/公斤,不过技术面疲弱且供应充足,应在未来数日限制胶价大幅上涨。基金在最后时刻进行展期交易。由于人气、技术面以及基本面均疲弱,市场无力上攻。市场首先将试图下破240日元水准.可能会出现一些反弹。周四,泰国、印度尼西亚和马来西亚等主要生产国的价格较昨日没有变化,但海外买家已经离场观望,成交量很少。今日亚洲早盘报价高开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0611合约高开单边上冲回补下跌裂口,尾市回落报收19890元/吨涨335点,K线为长上影阳线,显示超跌反弹的走势,周一将再次上试裂口处的压力
明日操作计划:1.Cu0610合约若lme铜市确认突破有效站稳7750美元压力线,基金将在70000-72000元/吨区域开仓买入10手多单,止损68000元/吨的有效下破,中线持有。2.Sr705合约若回踩3350-3380元/吨区域支撑有效,基金将在此区域开仓买入50手多单,止损3330元/吨的有效下破,中线持有。3.Ru0611合约若高开回试站稳19600-19800元/吨区域,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损19500元/吨的有效下破,中线持有。4.Cf611合约若回试13700-13800元/吨区域,基金将在此区域开仓买入20手多单,止损13400元/吨的有效下破,中线持有。
(写于9月1日晚18点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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