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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2857797元+浮盈187000元=3044797元,资金占用1101220元,资金余额1943577元。
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67040元/吨,浮盈108000元。2.玉米C0705合约继续持有1389元/吨100手空单,当日结算1394元/吨,浮亏5000元。3.白砂糖Sr703合约继续持有3330元/吨100手空单,当日结算3246元/吨,浮盈84000元。4。天然橡胶Ru0611合约预期准确,但未见到预期建仓区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周三持稳,全球最大铜矿Escondida的罢工对市场构成支撑,同时投资者消化了RUSAL收购其同业SUAL成立全球最大铝业公司的消息.RUSAL的并购行动可能导致铝价因行业出现重组而上升,但同时可能打压氧化铝的价格,因全球市场内竞购氧化铝的对手又少了一个.Numis Securities金属与矿业研究主管梅尔认为.收购完成后成立的新公司将是全球第一大铝生产商,亦为大型氧化铝生产商.三个月期铝自周二收盘的2,470升至每吨2,485美元.梅尔表示,全球铝产能仍旧过剩,这令铝价受限. LME铝库存下降3,325吨,至714,975吨,大约相当于全球八天的消费量.俄罗斯最大铝生产商RUSAL将收购该国第二大铝业公司SUAL及瑞士公司Glencore的氧化铝资产,这宗并购价值估计达300亿美元,将产生全球头号铝生产商.三个月期铜亦升至7,450,昨日为7,390美元.交易商称,近期支撑位在7,200左右. Escondida铜矿罢工可能不会很快获得解决,这令铜价受到提振.分析师表示,铜价近期将受到支撑,因年底之前还将有产量占全球12%的铜矿要进行劳资合同谈判.我认为整个产业将有一系列的罢工.梅尔补充说,其它铜矿的工人可能都看著Escondida,并要求类似的薪资条件.
技术上:铜K线均为上影中阴线,铝K线为上影小阳线,显示都有上试阻力动作,且增仓放量,行情即将突破。国内上海市场铜铝合约今日铝强铜弱,相互背离,但整体保持高位区间振荡,等待外盘突破,铜铝现货保持升水状态,显示支撑强劲,Cu0610合约报67280元/吨涨70点,K线为下影阳线,AL0611合约成为主力合约报18890元/吨跌70点,K线为小阴线,明日铜铝合约有望突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收升,受临近尾盘空头回补推动重返70美元上方,之前油价因国内石油库存意外增加而大幅下滑.汽油期货亦因临近尾盘的技术性买盘而上涨,之前公布的汽油库存连续第二周增加令汽油价格下滑,市场原预期库存下滑.法国巴黎银行商品期货分析师本茨表示,"市场变得严重超卖,出现空头回补而反弹."10月原油结算价报70.03美元,上涨0.32美元,日低为68.65美元.这是三个交易日来首次收升,之前两个交易日中油价挫跌近3美元.伦敦布兰特原油结算价报70.18,较昨日上涨0.32美元.
技术上:K线为长下影小阳线,显示短期下探70美元以下支撑有效,面临反弹。国内上海市场燃料油Fu0611合约今日跳空高开,盘中回补上跳裂口后,振荡走高,尾市报收3331元/吨涨33点,K线为长下影阳线,显示提前反弹的走势,明日将继续反弹,上试高位阻力。
农产品:道琼斯8月30日消息:在连续四天稳步下跌之后,周三CBOT大豆期货市场走出探低反抽行情,技术支撑水平的出现以及小麦市场的大幅上涨为期价提供支撑,最终各合约收高4 3/4-7美分。9月合约最高542 1/2美分,最低535 1/2美分,收盘542美分,上涨5美分;11月合约开盘552美分,最高556 1/2美分,最低549 1/4美分,收盘555 3/4美分,上涨4 3/4美分。12月豆粕合约收盘161.60美元/短吨,下跌0.10美元;12月豆油合约收盘25.53美分/磅,上涨0.45美分。道琼斯8月30日消息:受小麦大幅上涨以及出口需求坚挺预期的支撑,周三CBOT玉米期价尾市出现明显反弹,各合约最终以上涨5 3/4-6美分收盘。9月合约最高229美分,最低222美分,收盘228 1/2美分,上涨5 3/4美分;12月合约开盘238 1/4美分,最高245 1/4美分,最低238 1/4美分,收盘244 3/4美分,上涨6美分。小麦期货周三大涨至三周高点,在投机买盘和印度及伊拉克买需传言的推动下升约4%,全球小麦供应吃紧的担忧亦提供助力,澳洲、阿根廷和欧洲的天气状况不佳. 9月小麦期约大涨17美分至每蒲式耳3.97-1/2美元.12月合约亦升15-3/4美分,至4.16-1/2美元.其余合约则收升8-17美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开高走上冲阻力,A0609合约报2410元/吨涨24点,M0701合约报2253元/吨涨24点,Y0701合约报5580元/吨涨77点,C0705合约报1400元/吨涨6点,K线均为中阳线,显示超跌反弹的走势,明日将上冲阻力后回落重新下寻支撑。郑州强麦Ws701合约今日高开午后大幅振荡下探支撑后高走,报收1555元/吨跌7点,K线为长下影阴线,显示弱势低位调整的走势,明日将上试阻力后继续下探低位支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三受投机性卖盘打压收低,市场稳守在一个较宽的区间内,几无突破迹象. 12月合约跌0.70美分,报每磅54.67美分,交投区间为54.30至55.26.3月合约跌0.55美分至每磅58.35美分.远月合约收低0.25至0.85美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日跳空低开继续加速下探低位支撑,尾市报收13700元/吨跌255点,K线为长上影阴线,小幅增仓放量,显示有资金关照举动,明日将下试支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,在基金和散户的抛售压力下,本周三NYBOT糖市原糖期货价格填补了下方的缺口后收于9个月以来的最低点。由于0610期约摘牌前糖市上的转月交易继续推进,当日0610糖价对0703期约糖价的贴水继续扩大,成交量继续放大的同时期转现交易也十分活跃。当日0610期约糖价下跌36个点,收于11.52美分/磅,0703期约糖价同时下跌32个点,以12.36美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开,创出合约低点后快速反弹,尾市高收3272元/吨,K线为下影小阳线,显示超跌反弹的走势,明日将惯性上冲后继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货周三主力合约延续跌势,跌至逾五个月低位,报240.5日元/公斤,尽管油价略微反弹,多头结清仍持续.轮胎级橡胶追随日本期货市场跌势,日本市场为全球橡胶价格定下基调.下一个强劲支撑位应在230日圆附近.不知在此水准是否会有买家入场,但其他商品的人气不太旺.日本橡胶库存增加的消息亦拖累人气,泰国、印尼和马来西亚的供应增长已令期胶承压.主要买家中仍在场边观望.雅加达一位发货人称,生产商抱怨若卖90美分/磅就赚不了钱.另外,没有迹象显示中国买家将重返市场.今日亚洲早盘报价高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0611合约今日高开后振荡走低,午后再次下破新低,尾市报收19450元/吨跌230点,K线为创低小阴线,显示继续弱势反弹后下寻支撑的走势,明日将继续下探支撑。
明日操作计划:1。Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止盈68500元/吨,中线持有。2。C0705合约继续持有1389元/吨100手空单,止损1400元/吨的有效上破,1350-1360元/吨区域伺机平仓离场。3。Sr703合约共计持有均价3330元/吨100手空单,止盈3300元/吨的有效上破,3180-3200元/吨伺机平仓离场。4。M0701合约若高开上冲2260-80元/吨区域失败,基金将在此区域卖出开仓50手空单,止损2300元/吨的有效上破,下至2200元/吨以下伺机平仓离场。
(写于8月31日晚17点00分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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