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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2878997元-手续费3200元-实亏18000元+浮盈166500元=3024297元,资金占用1104295元,资金余额1920002元。
今日操作情况:1。铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67210元/吨,浮盈99500元。2.玉米C0705合约触动止损价位,基金按计划将持有1401元/吨100手多单与1389元/吨卖出止损平仓,实亏12000元,并在1389元/吨卖出开仓100手空单,资金占用111520元,当日结算1394元/吨,浮亏5000元。3.白砂糖Sr703合约预期准确,基金在继续持有3400元/吨50手空单的同时,按计划于3260元/吨加仓卖出50手空单,资金占用244350元/吨,共计100手空单,持仓均价3330元/吨,当日结算3258元/吨,浮盈72000元。4.强麦Ws701合约触动止损价位,基金按计划将持有1566元/吨100手多单于1560元/吨卖出止损平仓,实亏6000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低,交易陷于窄幅区间,供应减少构成支撑,全球经济放缓则限制涨幅。市场传言耗时三周的Escondida罢工获得解决,亦打击铜价和其他基本金属价格。 SGCIB的分析师布里格斯表示,市场人士无法确定走势,因越来越多迹象显示经济成长放缓,同时又有若干供应中断的消息.三个月期铜收低于每吨7,390美元,周五时为7,550美元。市场开盘后不久有传言指Escondida罢工事件获得和解,从而推低铜价,同时油价和贵金属价格下挫亦打压市场人气。必和必拓(BHP Billiton)否认与Escondida铜矿工会举行任何谈判,因此也未达成任何和解。该铜矿产量占全球的8%。巴克莱资本仍然看好铜价前景,并认为市场低估了Escondida铜矿及其它铜矿的产量损失对供应的影响。该投资银行还在报告中表示,我们预计不久中国对于铜的买兴会明显上升。三个月期铝收低14美元,报2,470。 LME铝库存为718,300吨,高于全球8天的消耗量。
技术上:铜K线为下影阴线,显示下探区间下档支撑的走势,交易区间仍没有被打破,继续等待突破,铝K线为上影阴线,显示上试阻力失败后的平仓动作,同样区间未打破。国内上海市场铜铝合约今日低开上冲下探,保持振荡走势,多空交投谨慎,剑拔弩张,Cu0610合约报67240元/吨跌570点,K线为下跳上下影小阴线,显示蓄势突破的走势,AL0610合约报19180元/吨跌110点,K线为阳十字星,两日组合阳线孕阳星,攻击形态的体现,明日铜铝合约有望形成突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二连续第二日大幅收低,之前热带风暴Ernesto朝佛罗里达而去,偏离美湾地区的石油设施。石油公司开始召回先前撤离的工人.撤离工人并未影响产量。交易商称,对于伊朗核问题的担忧似乎支撑油价。但部分分析师称,伊朗不会停止石油出口,即使其与西方大国因其核计划而产生争执。10月原油期约结算价跌0.90美元或1.3%,报每桶69.71美元。盘中低点为69.30,为6月21日来最低。Ernesto不会袭击石油设施,但我们仍然面临刚刚开始的飓风季节。我认为油价大幅下挫过度了。Excel Futures的总裁魏格纳表示。伦敦布兰特原油结算价报69.86美元,较昨日下滑0.96美元。
技术上:K线为上下影中阴线,显示继续下探低位支撑的走势,70美元将是多空争夺的焦点。国内上海市场燃料油Fu0611合约今日低开高走后盘中再次探低,尾市走高报3306元/吨跌10点,K线为上下影阳十字星,增仓放量,两日组合双星探低,明日有望强劲反弹。
农产品:道琼斯新闻社8月29日消息:周二,CBOT大豆期货市场全天大部分时间里呈双边震荡态势,尾市因周边市场小麦、大豆下跌,期价下滑并再次刷新近期低点,最终多数合约以小幅下跌收盘。9月合约最高540 1/2美分,最低536 3/4美分,收盘537美分,下跌3/4美分;11月合约开盘551 1/2美分,最高554 3/4美分,最低550 3/4美分,收盘551美分,下跌1美分.12月豆粕合约收盘161.70美元/短吨,与前日持平;12月豆油合约收盘25.08美分/磅,下跌0.09美分。玉米期货市场在平淡交易中最终小幅收低,尾市小麦期价的明显下挫对盘面构成压力。9月合约最高225 1/4美分,最低222 1/2美分,收盘222 3/4美分,下跌1 3/4美分;12月合约开盘240美分,最高241 3/4美分,最低238 1/2美分,收盘238 3/4美分,下跌2 1/4美分。小麦期货周二收低,周一则曾升至两周半高点。 CBOT小麦期货收低3至4-1/2美分不等,9月小麦期约跌4-1/4美分至每蒲式耳3.80-1/2美元.12月合约亦跌3-1/2美分,至4.00-3/4。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开再次收低,A0609合约报2386元/吨涨4点,M0701合约报2228元/吨涨1点,Y0701合约报5504元/吨跌33点,C0705合约报1388元/吨跌16点,K线多为阴线,显示农产品整体弱势格局,明日各合约将继续下试低位支撑。郑州强麦Ws701合约今日低开上试高点后午后快速跳水,下破1560元/吨强支撑,低收1547元/吨跌31点,K线为大阴线,显示上升飘旗下破,明日将继续下探低位支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二微幅收高,受到小型投机客买盘的提振,预计近期市场将保持区间交投。 12月合约涨0.19美分,报每磅55.37美分,交投区间为54.95-55.60.昨日交投区间则为较宽的54.80-55.75。 3月合约持平于每磅58.90美分。其余合约收高0.17美分至收低0.17美元不等。国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开上探高点后下破14100元/吨支撑,午后跌破14000元/吨整数关,收敛形态下破,尾市低收13880元/吨跌275点,K线为大阴线,显示再次探低的走势,明日将下探支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,尽管早晨基金退场导致糖价下滑至9个月来的最低点后贸易买盘进场托市,而且散户还进行空头平仓,但本周二NYBOT糖市原糖期货价格仍大幅收低,由于投资者在0610期约的摘牌时间还剩5周的背景下就大规模推出0610期约,当日0610期约糖价对0703期约糖价的贴水一度扩大到81个点,这是以往从未见出现过得。当日0610期约糖价下跌25个点,收于11.88美分/磅,0703期约糖价同时下跌24个点,以12.68美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日如昨日预期跳空低开下破3250元/吨后盘中反弹回补下跌缺口,午后再次回落,报收3255元/吨跌60点,K线为上下影阴线,显示探低继续,明日将继续下探支撑。
TOCOM橡胶期货周二主力合约下跌近4%,报242.7日元/公斤,原油价格最近下滑,金价疲弱及东南亚橡胶主产国供应改善的传言不断,均令期胶承压。240日元是新的心理支撑位。市场技术面因素并不好。主要买家中国仍在场边观望,等待价格进一步下滑.传言称中国将很快重返市场,但什么事都没有发生。这是胶价持续下滑的原因。市场人士甚至不再谈落叶期了。今日亚洲早盘报价低开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0611合约低开上试后继续下探低走,尾市报收19630元/吨跌165点,K线为上下影小阴线,增仓放量,显示低位振荡的走势,明日将有望反弹回试下跌裂口的压力。
明日操作计划:1。Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止盈68500元/吨,中线持有。2。C0705合约持有1389元/吨100手空单,止损1400元/吨的有效上破,1350-1360元/吨区域伺机平仓离场。3。Sr703合约共计持有均价3330元/吨100手空单,止盈3300元/吨的有效上破,3180-3200元/吨伺机平仓离场。4。Ru0611合约若反试19800-20000元/吨区域失败,基金将在此区域卖出开仓20手空单,止损有效上破20300元/吨,19000-19200元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月30日晚17点05分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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