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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2849547元-手续费550元+实盈30000元+浮盈127000元=3005997元,资金占用995760元,资金余额2010237元。
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67810元/吨,浮盈69500元。2.玉米C0705合约继续持有1401元/吨100手多单,当日结算1404元/吨,浮盈3000元。3.铝AL0610合约如期冲击前期平台阻力,基金按计划将持有18800元/吨10手多单于19400元/吨卖出平仓,实盈30000元。4.白砂糖Sr703合约跳空下跌弱势加速下跌空间再次打开,虽见到预期价位,但基金决定继续持有3400元/吨50手空单,当日结算3315元/吨,浮盈42500元。5.强麦Ws701合约继续持有1566元/吨100手多单,当日结算1578元/吨,浮盈12000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一收高,且接近盘中高点,一反基本金属市场的普遍跌势,交易商在等待伦敦市场在假期结束后重新开始。伦敦市场周一适逢公共假日而休市,将于周二恢复交易。 “市场非常非常清淡。自营商起初曾卖出,但没有后续卖盘跟进,因此尾盘出现一些空头回补。”一COMEX场内交易员称。 12月期铜涨1.90美分,报每磅3.4505美元,交易区间为3.41-3.46美元。交易商预计短期支撑位约在3.3550至3.36水准,初步阻力位料在3.50至3.52一线。 9月期铜收高1.20美分,报每磅3.4545美元,盘中交投区间为3.42-3.4650。现货月8月铜涨2.90美分,报3.4890美元。国内上海市场铜铝合约今日高开,Cu0610合约高开后窄幅振荡,尾市报收67670元/吨跌210点,K线为小阴线,显示等待外盘指引的走势,AL0610合约跳空高开上冲前期调整平台的压力,尾市获利回吐报收19270元/吨涨180点,K线为上影阳线,显示上试阻力的动作,明日铜铝合约将下试支撑后继续上冲高位阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一下滑2.6%,飓风Ernesto降级为热带风暴,指向佛罗里达礁岛群,偏离美湾地区石油设施,交易商因此推低油价.10月原油期货结算价报70.61美元,下滑1.90美元,日低为70.15美元。交易商称成交清淡令波动加剧。伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油结算价报每桶70.82美元,下滑1.88美元。
技术上:K线为下跳中阴,显示再次探低的走势,下档70美元将再次经受考验。国内上海市场燃料油Fu0611合约今日继续大幅跳空低开,盘中上冲回补下跌裂口,尾市再次回落报收3310元/吨跌67点,K线为下跳长上影阳线,显示继续探低的走势,明日仍将惯性下探。
农产品:受隔夜先行下跌影响,周一CBOT大豆期货市场延续了上周五的疲软态势,期价低开低走、全天稳步下行,主力11月合约进一步刷新了2005年2月份以来最低点,各合约收盘跌幅为4-5 1/4美分。9月合约最高543美分,最低537 1/4美分,收盘537 3/4美分,下跌5 1/4美分;11月合约开盘556美分,最高556 3/4美分,最低551美分,收盘552美分,下跌5美分.12月豆粕合约收盘161.70美元/短吨,下跌0.30美元;12月豆油合约收盘25.17美分/磅,下跌0.38美分。受周边市场小麦坚挺、大豆疲软影响,周一CBOT玉米期货市场全天呈日内区间双边震荡整理态势,合约最终小幅收低1/2-1美分。9月合约最高227美分,最低224美分,收盘224 1/2美分,下跌1/2美分;12月合约开盘242 1/2美分,最高243 3/4美分,最低240 1/2美分,收盘241美分,下跌3/4美分。小麦期货周一收高,受投机性空头回补提振,且全球若干小麦产区面临天气相关问题。印度可能很快将采购逾100万吨小麦的传言亦有利于市场.虽然美国不太可能获得这笔生意,但任何销售都会令全球供应紧张。 9月小麦期约涨6-1/4美分至每蒲式耳3.84-3/4美元.12月合约亦升6美分,至4.04-1/4。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日再次跳空低开,继续弱势下探支撑,A0611合约报2455元/吨跌9点,M0701合约报2225元/吨跌17点,Y0701合约报5528元/吨跌39点,C0705合约报1403元/吨跌9点,K线均为下跳上下影小阴线,玉米合约增仓放量多空争夺激烈,显示行情将向纵深发展,明日各合约将继续下寻下档低位支撑。郑州强麦Ws701合约今日低开下探高走,尾市回落报收1578元/吨跌1点,K线为上下影小阴线,显示继续蓄势突破的走势,明日将下探支撑后继续摸高。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周一收低,因投机盘结清部位。场内缺乏新鲜的指引,市场努力寻找方向。 12月合约下滑0.42美分,报每磅55.18美分,3月合约亦收低0.08美分,至每磅58.90美分.除三个合约外,其余合约均收平。国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开低走,下探支撑,尾市再次跳水报收14110元/吨跌115点,K线为中阴线,显示继续下探前期低位区域的走势,明日将继续下试低位支撑后反弹。
道琼斯纽约消息,由于早晨糖价上涨后遭遇产糖商的抛售以及差价套利抛盘的打压,进而引发投机商进行清洁算操作,在伦敦糖市停盘的背景下,本周一NYBOT糖市原糖期货价格继续下滑。当日0610期约糖价下跌17个点,仍收于12.13美分/磅,0703期约糖价同时下跌16个点,仍以12.92美分/磅报。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开平台下破,止损盘出现价格大跌,尾市更是击穿3300元/吨整数关,报收3283元/吨跌97点,K线为大阴线,显示筑底失败,下跌空间重新被打开,明日将继续下寻支撑。
TOCOM橡胶期货周一主力合约再收低位,报250.3日元/公斤,夏季假期令交投清淡,此外交易员表示,原油价格下滑令基金经理人不愿建立新部位。交易员称,主要产胶国如泰国、印度尼西亚和马来西亚的橡胶供应充足,以及基本金属等其它商品价格下滑亦打击人气。看来很多人在等着当胶价走升时抛出。今日亚洲早盘报价跳空低开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日大幅跳空低开跌破20000元/吨整数关,尾市低收19700元/吨跌650点,K线为下跳中阴线,显示加速下跌释放空方能量阶段,明日将继续下试低位支撑。
明日操作计划:1。Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2。C0705合约执行原计划:持有1401元/吨100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430-1440元/吨区域伺机平仓离。若跳空低开下破1390元/吨止损位,基金将在此平多反空100手空单,止损1400元/吨的再次上破,下至1350-60元/吨区域伺机平仓了结。3。Sr703合约继续持有3400元/吨50手空单,止盈3340元/吨的有效上破,若跳空低开下破3250元/吨,基金将在3240-3260元/吨区域加仓卖出50手空单,止损3300元/吨的有效上破,下至3180-3200元/吨区域,减持当日空单。4。Ws701合约继续持有1566元/吨100手多单,止损1560元/吨的有效下破,上至1600-1620元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月29日晚17点25分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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