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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2851147元-手续费800元+浮盈97000元=2947347元,资金占用987795元,资金余额1959552元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67800元/吨,浮盈70000元。2.玉米C0705合约继续持有1401元/吨100手多单,当日结算1419元/吨,浮盈18000元。3.铝AL0610合约继续持有18800元/吨10手多单,当日结算18750元/吨,浮亏2500元。4.天然橡胶Ru0610合约未能见到预期价位,基金取消操作。5.白砂糖Sr703合约如期反弹上冲3400元/吨阻力,基金按计划于3400元/吨卖出开仓50手空单,资金占用253275元,当日结算3377元/吨,浮盈11500元。6.强麦Ws701合约未能上跳站稳1590元/吨,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期镍周三脱离昨日触及的纪录高点,因投资者撤离饱受低库存困扰的镍市.我们看来正从30,000美元这一重要阻力位回落.Man Financial分析师梅尔在报告中称.三个月期镍在LME公开喊价的最后阶段没有成交,收盘报每吨28,700/28,880美元,此前周二曾劲扬5.1%,创下29,950的纪录高点.三个月期铜收低10美元报7,610,有迹象显示全球最大的铜矿--智利Escondida的罢工有望获得解决.投资者关注必和必拓(BHP Billiton)旗下的Escondida罢工事件的进展,目前罢工已进入第17天.必和必拓周三称,公司有权替换罢工工人,但对关于公司计划自秘鲁引进替换工人的报导,必和必拓拒绝置评.此前工会将要求加薪的幅度由10%降到8%,此外,跟铜价挂钩的奖金由每人30,000美元降至19,000.三个月期铝上涨3美元,报每吨2,483美元. LME铝库存周三上升2,450吨,至721,825吨.
技术上:铜铝合约K线再收上影阳线,区间没有打破,成交清淡,短期继续蓄势突破。国内上海市场铜铝合约今日高开低走继续区间振荡,等待外盘指引,Cu0610合约报67710元/吨跌300点,AL0610合约报18750元/吨跌190点,K线均为小阴线,显示区间振荡整理的格局,明日将面临突破。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三大跌近2%,汽油价格跌至近五个月来低点,之前美国政府公布的上周汽油库存意外上升.数据还显示原油库存下滑,但降幅远低于分析师预期.10月原油期货结算价报71.76美元,下滑1.34美元,日低为71.10美元.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油结算价报72.02美元,较上日跌1.22美元.
技术上:K线为上下影阴线,显示回调整理走势,短期将踏实支撑再试高位阻力,国内上海市场燃料油Fu0611合约今日跳空低开下探低位支撑,成交放量成为主力合约,尾市反弹走高报收3429元/吨跌60点,K线为下影阴线,显示在创合约新低后的空头回补走势,明日将确认破位有效性。
农产品:道琼斯新闻社8月23日消息:受基金买入以及农产品市场全线复苏支撑,周三CBOT大豆期货市场走出震荡反弹行情,主力11月合约刷新近一周来高点,最终合约以上涨2-4 1/4美分收盘。9月合约最高555美分,最低548 3/4美分,收盘552 1/4美分,上涨3美分;11月合约开盘562 1/2美分,最高569美分,最低562美分,收盘566 1/2美分,上涨4 1/4美分。12月豆粕合约收盘162.60美元/短吨,上涨1.50美元;12月豆油合约收盘26.09美分/磅,上涨0.03美分。玉米期货周三收高,受基金买盘和技术性因素提振,昨日下跌之后技术面呈现超卖. 9月玉米期货收高4美分,报每蒲式耳2.23-1/2美元.新作12月合约亦收高4美分至2.40美元.小麦期货今日开盘一路向上,收盘高收。9月合约上涨6.25美分,收于366.00;12月合约上涨7.00美分,收于387.00。基金净买盘5300手。受美国北部平原大部分地区至周末将持续干旱消息而高开高走,市场担心即将播种的硬红冬麦因土壤湿度缺乏而造成明年再度减产,故今日开盘后一路上扬,高位震荡,收盘各合约上涨5.25-7.50美分。
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开低位振荡,A0609合约报2405元/吨涨2点,M0701合约报2263元/吨跌5点,Y0701合约成为主力合约报5564元/吨涨15点,C0705合约报1416元/吨跌6点,K线多为小阴线,显示延续反弹走势高位蓄势整理走势,明日各合约将下试支撑后继续冲高。郑州强麦Ws701合约今日高开低走回试支撑,尾市报收1571元/吨跌6点,K线为中阴线,显示继续整理以备冲关的走势格局,明日将延续反弹走势,继续冲击高位。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货继昨日中止之前连续四天的跌势后,周三再度收低. 12月合约收低0.26美分,报每磅55.10美分,当日交易区间为55.36-54.80美分. "基本上是投机客在左右市场."纽约一棉花交易商称,"基本面因素显示,市场应该对供应感到忧虑." 巴基斯坦官方称,大量降雨估计令该国Sindh地区的棉花产量约有10%受损,该地区棉花产量占全国的四分之一左右.交易员称,干燥的气候亦影响到美国和澳洲的棉花产量.国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开下探支撑后高走尾市报收14255元/吨跌5点,K线为小阳线,显示回试支撑继续振荡攀升的走势,明日将继续延续振荡攀升的走势。
道琼斯纽约消息,受现货需求回暖鼓舞,在基金和贸易行进行空头平仓的推动下,本周三NYBOT糖市原糖期货价格急剧攀升至一周来的最高点,当日产糖商进场抛售之前糖价一度填补了上方的大部分缺口。来自商界的消息说,本月埃及和突尼斯已采购了一些原糖,另外,伊拉克在9月底斋月带来之前也打算买糖。当日0610期约糖价上涨35个点,收于12.41美分/磅,0703期约糖价同时上涨36个点,以13.11美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日高开下探低位支撑午后新增资金进场,价格反弹,尾市报收3383元/吨跌9点,K线为下影阴线,两日组合图形为孕线探针,增仓放量,显示短期见底,明日有望反弹回试阻力。
TOCOM橡胶期货周三持稳报250.6日元/公斤,但交投仍淡静,买家预期价格会进一步下跌.因市场人气疲弱.泰国、印尼和马来西亚的橡胶产量很好.橡胶供应充足.海外市场交投迟滞,鲜有交易达成.今日亚洲早盘报价高开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开后下探支撑,午后大幅反弹报收20870元/吨涨205点,K线为小阳线,显示蓄势反弹特征,明日将延续反弹冲击21000元/吨以上阻力。
明日操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.C0705合约执行原计划:持有1401元/吨100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430-1440元/吨区域伺机平仓离。3.AL0610合约持有18800元/吨10手多单,止损18600有效下破,19400-19600元/吨之间伺机平仓离场。4.Sr703合约持有3400元/吨50手空单,止损3450元/吨的有效上破,下至3300-3320元/吨伺机平仓离场。5.Ws701合约若下探1565-1570元/吨区域支撑有效,基金将在此区域买入开仓100手多单,止损1560元/吨的有效下破,上至1600-1620元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月24日晚17点50分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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