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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2877497元-手续费1350元-实亏25000元+浮盈87500元=2938647元,资金占用737375元,资金余额2201172元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算68010元/吨,浮盈59500元。2.白砂糖Sr703合约有效下破止损位,基金按计划将持有3448元/吨50手多单于3398元/吨卖出止损平仓,实亏25000元。3.玉米C0705合约继续持有1401元/吨100手多单,当日结算1422元/吨,浮盈21000元。4.铝AL0610合约按计划基金于18800元/吨开仓买入10手多单,资金占用113640元,当日结算18940元/吨,浮盈7000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期镍周二收于每吨29,950美元的新高,较周一尾盘上涨5.1%,较年初涨幅超过100%.现货镍对三个月期镍的升水持于纪录高点4,700美元,反映出市场供应不足.周二LME监控的镍库存增加414吨达到6,240吨,其中市场可用于支持消费的库存为1,782吨,全球每天镍消费量为3,600吨.期铜价格继昨日大幅上扬后回落,因投资者等待智利Escondida铜矿罢工方面的进展消息.该铜矿为全球最大.一交易商称,所有人都在等待Escondida罢工事件的结果,之前没有消息公布.有人对罢工持续时间之长表示惊讶.通常智利的罢工会持续几天.三个月期铜收低,报每吨7,620美元,昨日为7,650美元.三个月期铝收平于每吨2,480美元.周二LME铝库存大幅增长35,600吨至719,375.
技术上:铜铝K线均为下影阴线,显示下探支撑的走势,市场静待消息指引。国内上海市场铜铝合约今日纷纷低开,Cu0610合约低开后高走继续上试68000元/吨以上高位阻力,尾市回落报收67900元/吨跌120点,K线为上影阳线,显示继续蓄势上冲的走势,AL0610合约低开上冲后获利盘出现低走,回试支撑,尾市报收18790元/吨跌140点,K线为中阴线,显示获利回吐踏实支撑的走势,明日铜铝合约将下探支撑后仍有上冲举动。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二略上涨,9月合约到期,即将成为最近月期约的10月合约下滑,伊朗表示希望与西方就其核计划展开更多会谈.交易商关注周三公布的一周库存数据,市场预期原油和汽油库存均将下降,市场还关注大西洋热带风暴的进展,这令油价跌势有限.9月原油期货结算价报72.63美元,上涨0.18美元,10月合约结算价报73.10美元,下滑0.20美元.伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货结算价报73.24美元,下滑0.14美元。
技术上:K线为上下影小阳线,显示上冲回试73美元的走势,短期有下探支撑要求。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日低开低走再现弱势,尾市低收3428元/吨跌39点,K线为下跳小阴线,显示重新下寻支撑的走势,明日将下探支撑后高走。
农产品:道琼斯新闻社8月22日消息:周二CBOT大豆期货市场延续了近两天的低位整理行情,期价全天窄幅波动,市场交投清淡,各合约最终小幅收高1-3 1/2美分。9月合约最高549 3/4低547美分,收盘549 1/4美分,上涨1美分;11月合约开盘561美分,最高563美分,最低560美分,收盘562 1/4美分,上涨1美分。12月豆粕合约收盘161.1美元/短吨,下跌0.7美元;12月豆油合约收盘26.05美分/磅,上涨0.29美分。受小麦下跌以及缺少利多支撑影响,周二CBOT玉米期货市场恢复疲软,期价全天呈弱势整理态势,各合约最终收低1 1/4-1 1/2美分。9月合约最高221 1/4美分,最低218 1/2美分,收盘219 1/2美分,下跌1 1/2美分;12月合约开盘237 1/4美分,最高237 1/2美分,最低234 3/4美分,收盘236美分,下跌1 1/2美分。小麦期货周二收低,因美国大平原硬红冬麦地区的作物天气好转.本周大平原降水有助于减轻人们对于明年硬红冬麦产量的担忧. CBOT小麦收低4-1/2至7美分,9月小麦期约跌6美分至每蒲式耳3.59-3/4美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷高开,上冲下探保持高位振荡,A0609合约报2401元/吨跌2点,M0701合约报2268元/吨涨8点,Y0611合约报5460元/吨跌12点,C0705合约报1421元/吨涨6点,K线均为上下影阴线,显示高位振荡整理蓄势的走势,各品种增仓放量,没有脱离成交密集区,明日各合约将面临突破走出单边行情。郑州强麦Ws701合约今日平开下探支撑后再次高走上冲高位,尾市报收1582元/吨涨11点,K线为中阳线,显示经过反复下探后再次启动上攻行情,明日将继续上试高位。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周二结束此前跌势,五个交易日以来首度收高,受行业买盘和空头回补推高. First Capitol Group资深棉花分析师约翰逊表示,"我们均感到意外惊喜.买盘正好在关重要支撑水准涌现." 12月合约收升1.28美分或2.4%,报每磅55.36美分. 3月合约收高1.27美分,报每磅58.81美分.其他各月合约收高1.05至1.30美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日跳空高开低走回试裂口后尾市走高,报收14255元/吨涨85点,K线为上跳下影阴线,显示上攻阻力的强烈欲望,但仓量不足,明日将继续下探支撑反复筑底。
道琼斯纽约消息,虽然贸易买盘止住了早盘糖价的下跌,但是在之后上涨的过程当中又遭遇了生产商的抛售压力,周二纽约期货交易所原糖价格再次小幅收低,但是依然企稳于上周的支撑位之上。当天10月合约以12.08美分报收,全天跌幅为8个点,3月合约以12.75美分报收,全天跌幅为7个点。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开上冲后再次创低,有效下破3400元/吨整数关,尾市低收3360元/吨跌61点,K线为中阴线,显示空头能量继续释放,明日将继续下探寻底,超跌随时反弹!
TOCOM橡胶期货周二主力合约继续下挫,报收250.4日元/公斤,基金试探性攻击250整数关,显示现货压力增大,低位买盘始终场外观战,短期仍有下破的可能,今日亚洲早盘报价平开下探,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日跳空低开后抵抗下跌,在创出新低后反弹上试阻力尾市再次回落,报收20560元/吨跌385点,K线为上下影小阴线,显示跌势减缓,随时有反弹要求,明日有望释放能量后大幅反弹。
明日操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.C0705合约执行原计划:持有1401元/吨100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430-1440元/吨区域伺机平仓离。3.AL0610合约持有18800元/吨10手多单,止损18600有效下破,19400-19600元/吨之间伺机平仓离场。4.Ru0610合约若下探20000元/吨支撑有效,基金将在20000-20200元/吨区域买入开仓20手多单,止损19800元/吨的有效下破,21000元/吨以上伺机平仓离场。5.Sr703合约若回试3400元/阻力失败,基金将在3380-3420元/吨区域卖出开仓50手空单,止损3450元/吨的有效上破,3300元/吨以下伺机平仓离场。5.Ws701合约若跳空站稳1590元/吨,基金将在1580-1590元/吨区域买入开仓100手多单,止损1560元/吨的有效下破,1610-1620元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月23日晚17点00分)
北京中期天津营业部 研发部杨振强
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