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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2933097元+浮盈158000元=3091097元,资金占用1197430元,资金余额1893667元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算66680元/吨,浮盈126000元。2.天然橡胶Ru0610合约继续持有21550元/吨20手多单,当日结算21500元/吨,浮亏5000元。3.白砂糖Sr703合约继续持有3448元/吨50手多单,当日结算3482元/吨,浮盈17000元。4.玉米C0705合约继续持有1401元/吨100手多单,当日结算1421元/吨,浮盈20000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期铜价格周五反弹,因为全球最大的铜矿--智利Escondida矿因劳资谈判破裂而关闭.期镍价格大涨,逼近本周创下的纪录高位,因为市场库存已接近枯竭.三个月期铜收报每吨7,450美元,高於周四的7,290.期铜价格部分收复周四逾5%的跌幅,因为必和必拓(BHP Billiton)表示关闭旗下智利Escondida铜矿,因为工人连续两天阻挡进入矿场的道路,导致矿区工人可能有健康和安全之虞.必和必拓发言人表示,“在工会进行此种非法活动之际,我们不会展开协商,我们将采取法律行动来解决.“三个月期铝报2468美元,昨晚看到了良好的消费商购买,白天,消费商购买持续。价格被推高至2510美元,在这个价位附近,生产商卖盘进入市场。近期升贴水出现借入交易,牛市情绪受到LME报告库存下降2759吨至685150吨的消息所支撑,这一库存是自一月以来的最低水平。
技术上:铜K线为包容阳线,显示回试7600美元阻力的动作,下档7400美元以下支撑有效,短期仍有上试动作,铝K线为长上影阴线,显示冲击上档压力的动作,短期仍将踏实支撑蓄势突破。国内上海市场铜铝合约今日低开高走,纷纷收红,Cu0610合约报66750元/吨涨360点,AL0610合约报18680元/吨涨200点,K线均为小阳线,铝显强,国内升水进一步走高,明日铜铝合约将继续冲高上试高位阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周五为五个交易日内首次收高,交易商担心下周伊朗将不会对旨在解决核子僵局的激励方案作出积极回应.分析师补充称,技术性操作,周末前的空头回补以及逢低吸纳买盘将原油期货价格推高,此前油价连续四个交易日下跌.Alaron Trading分析师弗莱恩称,在伊朗问题还在酝酿之际,交易商不愿在周末前作空.9月原油期货结算价报71.14美元,较上结算价涨1.08美元,当日高位在71.19.盘初一度触及6月21日以来最低位69.60.抑制当日油价升势的是BP传来的消息.BP在阿拉斯加普拉德霍湾油田西半部分的产量已升至每日逾20万桶.BP阿拉斯加分公司主管马歇尔周五称,位於该油田东半部分的Point McIntyre地区已恢复生产,这一地区日产1.8万桶原油.
技术上:K线为下影中阳,显示70美金下方支撑强劲,超跌反弹,短期探明支撑后将继续冲高。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日跳空高开高走,大幅反弹高收报3473元/吨涨63点,K线为上跳下影阳线,显示技术性超跌反弹走势,短期仍将回试上冲阻力。
农产品:道琼斯新闻社8月18日消息:由于良好作物生长条件、全球充足库存供应继续对价格构成压制,周五CBOT大豆期货市场延续了近期的下跌趋势,期价再次创下新低,最终各合约收盘跌幅在2 3/4-4 1/2美分之间。9月合约最高551美分,最低546 1/4美分,收盘547美分,下跌4 1/2美分;11月合约开盘564美分,最高564美分,最低559 1/2美分,收盘560 1/2美分,下跌4美分。12月豆粕合约收盘162.10美元/短吨,下跌1.60美元;12月豆油合约收盘25.45美分/磅,上涨0.01美分。玉米期货市场总体走势较为平静,期价全天大部分时间呈弱势窄幅波动,尾市期价攀至日内高点附近,最终多数合约以小幅上涨收盘。9月合约最高220美分,最低217 1/4美分,收盘219 3/4美分,上涨3/4美分;12月合约开盘233 1/2美分,最高236美分,最低234美分,收盘235 3/4美分,上涨1/4美分。小麦期货周五温和收升.交易商表示,受到堪萨斯城交易所(KCBT)小麦期货劲扬的激励,此间小麦於收盘最後几分钟自三个月低点大幅反弹.交易商注意到场内传出有新的出口需求的传言,包括巴西可能买进美国硬红冬麦的消息.而市场经历一周的直线下跌後,技术面也到了反弹的时机. 9月小麦期约上涨1美分至每蒲式耳3.64-1/2美元,盘中一度跌至3.57-1/4,为5月8日以来的最低水准.12月小麦期约收高1/4美分至每蒲式耳3.83-1/4美元. KCBT小麦9月合约大涨7-1/2美分至每蒲式耳4.54-1/4美元.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米合约今日纷纷低开上冲下探保持高位振荡格局,A0609合约报2407元/吨涨12点,M0701合约报2256元/吨跌7点,Y0611合约报5462元/吨涨4点,C0705合约报1418元/吨跌4点,K线为下影小阳线或下影阴十字星,显示区间高位振荡的走势,明日各合约将下探下档支撑后起稳反弹。郑州强麦Ws701合约今日低开再次上冲上档阻力后回落,尾市报收1576元/吨跌11点,K线为长上影阴线,显示再次上冲失败,明日将下探支撑后反弹。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周五连续第三日收低,交易商指称由于缺乏消息面因素带动,市场呈区间走势. 12月合约收低0.34美分,报每磅54.52美分,当日交易区间为55.05-54.50美分.3月合约跌0.24美分,报57.96美分.其他各月合约收低0.20至0.34美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日小幅低开后下探14100元/吨以下支撑,新的买盘再次进场,增仓放量上冲14200元/吨以上阻力,尾市报收14190元/吨涨60点,K线为上下影伸缩性中阳线,显示短期探明,明日将继续上试14200元/吨以上压力。
道琼斯芝加哥消息:由于早晨空方进场补仓遭到了投机抛盘的挤压,周五NYBOT糖市收盘时近期合约糖价继续稍稍下跌,远期合约糖价则稍稍收高;由于周末将至,当日糖市的成交量急剧萎缩。当日0610期约糖价下跌2个点,收于12.18美分/磅,0703期约糖价同时下跌2个点,以12.84美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开后新空资金进场打压价格,价格单边下挫,3500元/吨支撑保护失败,止损抛盘致使价格再创合约新低,尾市报收3433元/吨跌91点,K线为大阴线,扭转上周五强势格局,明日将继续下探支撑后反弹。
TOCOM橡胶期货周五主力合约收高,报252.8日元/公斤,价格跌至每公斤250日元下方的近五个月低点,引发了空头回补.但众多市场人士认为,涨势只是一时性的,因为技术面偏空且橡胶供应充足.市场目前明显处于正价差,意味着对供应的担忧已完全消除,因而也意味着市场人气疲弱.今日亚洲早盘报价高开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日高开上冲阻力后低走,午后跳水再创新低,尾市报收21290元/吨跌350点,K线为中阴线,显示弱势格局,短期不马上站稳21400元/吨,价格将继续寻底,明日将下探支撑后反弹。
明日操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.Ru0610合约持有21550元/吨20手多单,止损21000元/吨的有效下破,中线持有。3.Sr703合约执行原计划:持有3448元/吨50手多单,止损3400元/吨的有效下破,止盈3500元/吨,3600元/吨以上伺机平仓离场。4.C0705合约执行原计划:持有1401元/吨100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430-1440元/吨区域伺机平仓离场。5.Fu0611合约若上冲3600元/吨受阻,基金将在3580-3620元/吨区域开仓卖出20手空单,止损3650元/吨的有效上破,3500元/吨以下伺机平仓离场。
(写于8月21日晚17点10分)
北京中期天津营业部 研发部杨振强
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