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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2933097元+浮盈208500元=3141597元,资金占用1200585元,资金余额1941012元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算66390元/吨,浮盈140500元。2.天然橡胶Ru0610合约继续持有21550元/吨20手多单,当日结算21640元/吨,浮盈9000元。3.白砂糖Sr703合约继续持有3448元/吨50手多单,当日结算3524元/吨,浮盈38000元。4.玉米C0705合约继续持有1401元/吨100手多单,当日结算1422元/吨,浮盈21000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)基本金属周四最多挫跌6%,因期铜遭遇技术性卖压,进而波及整个市场,尽管此前工会威胁称将终止有关智利Escondida铜矿的罢工谈判.甚至连库存较低的期镍也收低了5%.三个月期铜收报每吨7,290美元,周三为7,700美元. JP摩根分析师Jon Bergtheil表示,“期铜走势正在形成大的三角形型态,恰好位於7,500美元支撑线上方,随时都有可能跌破该水准.“智利Escondida铜矿工会称,若到周五还没有任何进展的话,将终止有关结束罢工的谈判.但此消息未能提振市场人气.一LME交易员表示,“初级商品已风光不再,我认为基金再度将目光投向股市.“三个月期铝则跌41美元至2,460美元.
技术上:铜铝K线均为上下影中阴线,显示欲突破下档区间支撑的走势,短期试探性下探行情,欲打开下档空间,短期有回试下破有效性的要求。国内上海市场铜铝合约今日纷纷跳空低开,盘中低位买盘及周末空头回补盘致使价格走高,午后更是高走,尾市高手,远期合约增仓放量,显示有新资金进场,Cu0610合约报66830元/吨跌1160点,Al0610合约报18620元/吨涨170点,K线均为低开中阳线,显示下档支撑较强,周一铜铝合约将继续冲高上试阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收於70美元附近,为连续第四个交易日下跌.交易商表示,美国燃料库存充足,缓解供应短缺的忧虑.分析师表示,以色列与黎巴嫩真主党的停火,加上BP决定其日产40万桶原油的普拉德霍湾油田生产仅将关闭一半,使得原油供应中断的风险持续下降.9月原油期货结算价报每桶70.06美元,较上结算价71.89下挫1.83美元.日低70美元亦为6月21日以来的低点.
技术上:K线为大阴线,显示短期弱势下探支撑的走势,近期将超跌反弹。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日(高开低走)实际是低开高走,下探支撑后稳步走高,尾市报收3419元/吨与昨日持平,K线为下影阴线,显示抵抗下跌的走势,周一将反弹回试上档阻力。
农产品:道琼斯新闻社8月17日消息:由于美国中西部有利天气压制了潜在需求的利多影响,周四CBOT大豆期货市场继续缓慢下行,主力11月合约盘中刷新18个月低点,最终各合约小幅收低1/2-2美分。9月合约最高553 1/2美分,最低548美分,收盘551 1/2美分,下跌3/4美分;11月合约开盘566美分,最高566 1/2美分,最低561美分,收盘564 1/2美分,下跌1/2美分。12月豆粕合约收盘163.70美元/短吨,上涨1.00美元;12月豆油合约收盘25.44美分/磅,下跌0.29美分。玉米期货受商品市场总体下跌以及理想天气状况的利空影响,周四CBOT期货市场继续表现疲软,期价全天稳步下行,近月9、12月合约均创新低,最终各合约以下跌2 1/2-3 1/4美分收盘。9月合约最高222 3/4美分,最低217 3/4美分,收盘219美分,下跌2 1/2美分;12月合约开盘238 1/2美分,最高239 1/4美分,最低234美分,收盘235 1/2美分,下跌2 1/2美分。小麦期货周四大幅收低,逆转早盘涨势.交易商表示,这是因为疲弱的出口引发投机性卖盘.随着美国小麦收割告一段落,与供给相关的忧虑已减轻,市场转而关注出口需求.小麦期货开高但午间逆转下跌,因为缺乏後续买盘.交投最活跃的12月合约触及位於200日移动均线切入位的阻力点3.94-3/4美元. CBOT 9月小麦合约收低8美分至每蒲式耳3.63-1/2美元,盘中触及四个半月低点3.62-1/2. 12月合约收低8-1/2美分至3.83美元,盘中跌至三个半月低位3.82.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开,豆油合约低开低走继续收低,其他合约低开下试后快速高走延续昨日强势,尾市收高,A0609合约报2409元/吨涨20点,M0701合约报2266元/吨涨31点,Y0611合约报5438元/吨跌44点,C0705合约报1421元/吨涨16点,豆油合约K线为中阴线,其他合约均为上影阳线,豆类合约继续减仓,玉米合约再度加仓,显示资金继续向活跃品种流动,周一各合约将继续延续反弹趋势。郑州强麦Ws701合约今日低开上试高点1600元/吨整数关后周末平仓致使价格回落,尾市报收1584元/吨涨7点,K线为上影阳线,显示冲击1600元/吨整数关的欲望,周一将回试支撑后继续冲关。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四连续第二日走低,受轻度投机活动影响,交易商称其在等待交投指引. 12月合约下跌0.42美分至每磅54.86美分;交投区间介於54.76-55.55美分.3月合约下跌0.29美分至每磅58.20.其余合约下跌0.10-0.45美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开下探后高走,尾市报收14125元/吨涨35点,K线为上影阳线,两日组合并排阳线,显示短期底部探明,周一有望上试高位阻力。
道琼斯芝加哥消息,在基金和投机商继续进行清洁算操作的压力下,本周四NYBOT糖市原糖期货价格再遭重挫,创下8个半月新低,当日0610期约糖价一度下滑至11.96美分/磅的低位,逼近2005年11月30日创下的11.93美分/磅的低点。当日0610期约糖价下跌45个点,收于12.20美分/磅,0703期约糖价同时下跌46个点,以12.86美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开后稳步走高重新站稳3500元/吨一线,尾市继续上冲高收3558元/吨涨53点,K线为中阳线,显示下档3500元/吨以下周末空头平仓所致,周一将冲高回落踏实支撑。
TOCOM橡胶期货周四主力合约连续第二天下跌,报252.4日元/公斤,因为关于产胶国的供应趋紧的担忧得到缓减,引发了投机性的卖盘。本周主要产胶国胶价的下滑亦令TOCOM承压,但一些交易商表示,国内橡胶库存的下滑可能会提供一些支撑.TOCOM的期胶价格相对于泰国来说还是相对较高,所以可能会从目前水准再下滑10日元.国内库存低于1万吨,对库存下滑的担忧可能支撑价格.上周公布的行业数据显示,7月底国内库存减少至1万吨下方水准,为今年1月来首见.今日亚洲早盘报价低开高走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日跳空低开后大幅走高收复失地,尾市报收21665元/吨涨50点,K线为低开上影中阳,显示下档21400-21600元/吨区域支撑有效,周一将继续上冲高位阻力后回落整理踏实支撑。
明日操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.Ru0610合约持有21550元/吨20手多单,止损21000元/吨的有效下破,中线持有。3.Sr703合约执行原计划:持有3448元/吨50手多单,止损3400元/吨的有效下破,止盈3500元/吨,3600元/吨以上伺机平仓离场。4.C0705合约执行原计划:持有1401元/吨100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430-1440元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月18日晚17点15分)
北京中期天津营业部 研发部杨振强
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