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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2933697元-手续费600元+浮盈99500元=3032597元,资金占用1209425元,资金余额1823172元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67990元/吨,浮盈60500元。2.天然橡胶Ru0610合约按预期第一种形式开盘,基金按计划于21550元/吨买入开仓20手多单,资金占用324225元,当日结算21615元/吨,浮盈6500元。3.白砂糖Sr703合约继续持有3448元/吨50手多单,当日结算3505元/吨,浮盈28500元。4.玉米C0705合约继续持有1401元/吨100手多单,当日结算1405元/吨,浮盈4000元。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周三收於纪录新高每吨29,200美元,在库存大幅减少的推动下劲升逾6%.“没有人作空...感觉像是所有的基本金属都要再次上涨了,“一LME交易商称.三个月期镍收报每吨29,200美元,上日收於27,400.分析师表示镍价接下来的目标是30,000美元.LME镍库存周三增加354吨至6,162吨.但市场可得的镍库存总量减少至1,374吨,因为注销仓单数量从周二的3,600吨增加至4,788吨.荷兰银行分析师摩尔表示,“低库存决定了价格,市况将剧烈波动.“三个月期铜收於每吨7,700美元,上日收於7,650.盘後期铜价格下跌近1%,因为消息指智利Escondida矿的罢工工人将加薪幅度要求从13%降至10%,以便结束长达10日的罢工活动.Escondida矿超过2,000名工人罢工,已使这座日产约3,500吨的矿山产出削减约60%.交易员表示,即使罢工结束,期铜价格也不太可能下跌.“即使劳资双方在今明两日内达成协议,我也不认为铜价将会大跌,市场会留意其他的事.“三个月期铝小涨5美元至每吨2,501.
技术上:铜铝K线均为上下影阴线,显示在没有明确形成突破前,继续保持区间内宽幅振荡,蓄势伺机突破。国内上海市场铜铝合约今日看盘背道而驰,铜Cu0610合约高开高走上试阻力,尾市走低报收67900元/吨涨460点,K线为上影小阳线,显示继续整理蓄势的走势,明日仍有上冲动作,AL0610合约今日低开下探支撑保持低位振荡的走势,尾市报收18460元/吨跌50点,K线为小阴线,两日组合并排双阴,短期有反弹回试要求,明日将回试阻力后继续下寻支撑。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周三收於每桶72美元下方,为连续第三个交易日下跌.美国政府公布的石油库存数据显示,原油库存降幅与预期相符,随後交易商获利了结.NYMEX 9月原油期货结算价报每桶71.89美元,较周二下跌1.16美元,当日低位为71.70,此为7月19日以来的最低点.花旗集团一分析师称,政府的石油库存报告“与预期非常相符,从季节性观点来看,没有什么不寻常的.“美国能源资料协会(EIA)公布,8月11日当周原油库存减少160万桶,至3.31亿桶,与路透调查分析师的平均预期完全相符.
技术上:K线为中阴线,继续下探72美元一线支撑,短期仍有反复。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日跳空低开大幅收低,前期低点支撑面临冲击,尾市报收低位3417元/吨跌59点,K线为下影跳空阴线,显示弱势探低格局,自启动下行行情以来,已形成第三个下跳裂口,明日有望下探前期低点后反弹回补最近的裂口。
农产品:道琼斯新闻社8月16日消息:由于利空基本面前景继续压制买盘兴趣,周三CBOT大豆期货市场恢复下行,期价滑落至近期区间底部,最终各合约以下跌3 1/2-4 1/4美分收盘。9月合约最高559 1/2美分,最低551 1/4美分,收盘552 1/4美分,下跌4 1/4美分;11月合约开盘570 1/2美分,最高573美分,最低564美分,收盘565美分,下跌4 1/4美分.12月豆粕合约收盘162.70美元/短吨,下跌1.40美元;12月豆油合约收盘25.73美分/磅,下跌0.19美分。玉米期货市场在震荡走势中最终小幅收低,周边大豆、小麦市场的疲软表现带动玉米期价尾市回吐早期涨幅。近月9月合约最高225 1/4美分,最低221 1/4美分,收盘221 1/2美分,下跌1/2美分;12月合约开盘240 1/2美分,最高242美分,最低237 3/4美分,收盘238美分,下跌1/2美分。小麦期货周三收低,未保持住盘初涨势,尾盘一度跌至当日低点. 9月合约收低5-1/4美分,报每蒲式耳3.71-1/2美元,12月合约结算价跌5-3/4美分,报3.91-1/2美元,跌破了支撑位200日移动平均线切入位3.94-1/2.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米合约今日纷纷低开下探支撑后高走,A0609合约报2393元/吨涨5点,M0701合约报2243元/吨涨5点,Y0611合约报5490元/吨跌20点,C0705合约报1418元/吨涨18点,K线均为下影阳线,玉米合约成为市场的明星,继续大幅增仓放量,报收大阳线,显示在国内基本面悄然发生变化的潜在利好下,受压抑的多方开始全面反击,明日各合约将继续上冲高位阻力,冲高回落的走势有望发生。郑州强麦Ws701合约今日平开后下探低位支撑,午后在玉米合约领涨的带动下,再次走高,尾市报收1587元/吨涨15点,K线为下影中阳线,显示强劲的攻击形态,明日将继续上试高位阻力。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收低,受尾盘的投机性卖盘打击.经纪商表示,在等待未来几日新的动向线索之际,棉花市场可能呈现区间波动格局. 12月合约下跌0.09美分至每磅55.28美分;交投区间介於54.90-56美分.3月合约下跌0.01美分至每磅58.49.除了一个合约以外,其余下跌0.10-0.20美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开下探创近期新低后大幅反弹,尾市报收14120元/吨跌25点,K线为长下影阳线,成交有所放量,换手增多,显示短期有见底的可能,明日将高开回试下跌裂口后重新踏实底部。
道琼斯芝加哥消息,由于早晨糖价冲高后抛压增强,本周三NYBOT糖市各期约糖价几乎以当日的最低点报收。在当日糖市继续进行整理的背景下,0610期约糖价并没有大的突破,仍在周一的范围内波动。当日0610期约糖价下跌14个点,收于12.65美分/磅,0703期约糖价同时下跌12个点,以13.32美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日低开后高走,保持区间振荡,尾市报收3511元/吨与昨日持平,K线为上影小阳线,显示继续低位弱势整理的走势,明日仍有能力上冲下跌裂口压力后再寻下档支撑。
TOCOM橡胶期货周三主力合约再次走低,报255.7日元/公斤,技术性的弱势抛空行为抑制住了消费买盘的进场,市场观望气氛浓重,买家等待更低的价格出现,今日亚洲早盘报价跳空低开,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日继续低开,盘中下探创近期新低后反弹,尾市报收21620元/吨跌160点,K线为小阳线,波幅收窄,显示惰性下跌的走势,下档21400-21600元/吨区域将视日胶是否下破250日元/公斤而定是否延续杀跌,明日将下探支撑后反弹。
明日操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.Ru0610合约持有21550元/吨20手多单,止损21000元/吨的有效下破,中线持有。3.Sr703合约执行原计划:持有3448元/吨50手多单,止损3400元/吨的有效下破,3600元/吨以上伺机平仓离场。4.C0705合约执行原计划:持有1401元/吨100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430-1440元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月17日晚17点15分)
北京中期天津营业部研发部杨振强
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