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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2935297元-手续费800元+浮盈109000元=3043497元,资金占用770400元,资金余额2273097元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算67630元/吨,浮盈78500元。2.天然橡胶Ru0610合约弱势低开,未能见到预期价位,基金取消操作。3.白砂糖Sr703合约如期下跳低开,基金按计划开盘于3448元/吨买入开仓50手多单,资金占用263175元,当日结算3509元/吨,浮盈30500元。4.玉米C0705合约未能按预期行事,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高90美元,报每吨7,660美元,稍早一度涨至7,735.智利Escondida矿山工会与大股东必和必拓(BHP Billiton )恢复劳资谈判.中国国储局近期对铜的抛售,令沪铜和伦铜期价均承压,大大降低了中国的进口,激励了出口.但抛售目前可能正接近尾声.三个月期铝收低40美元,报2,480,似乎易受技术性抛盘打压.
技术上:铜K线为小阳线,显示区间整理蓄势的格局,铝K线为长下影阴线,显示欲下破支撑的探低行情,整体铜铝合约未能突破价值区间。国内上海市场铜铝合约今日背道而驰,Cu0610合约小幅高开上探后振荡下挫,尾市低收报67330元/吨跌670点,K线为小阴线,继续保持区间整理态势,AL0610合约跳空低开低走尾市报收18540元/吨跌410点,K线为下跳中阴线,显示反弹结束继续下试低位支撑,明日铜铝合约仍将背道而驰,各自选择突破的方向。
纽约8月14日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周一收低,因为黎巴嫩真主党与以色列长达一个月的交火暂时取得和平.NYMEX 9月原油合约结算价报每桶73.53美元,较上结算价74.35下跌0.82美元,盘中一度跌至72.60美元,为7月20日以来最低.在伦敦,9月布兰特原油合约结算价报每桶74.30美元,下跌1.33美元.
技术上:K线为长下影阴槌头,显示下档支撑仍有效,短线踏实支撑后仍有冲高能力。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日高开盘中继续振荡低走,尾市报收低位3483元/吨跌57点,K线再收中阴,显示惯性下跌的弱势格局,明日将低开高走回试阻力。
农产品:道琼斯新闻社8月14日消息:由于市场超卖条件抵消了利空基本面压力,周一CBOT大豆期价自早期跌势中反弹,最终几个主要月合约略微收高。9月合约最高556 1/2美分,最低551美分,收盘556 1/4美分,上涨1美分;11月合约开盘564美分,最高569 1/2美分,最低564美分,收盘569 1/4美分,上涨1美分。近月8月合约当天为最后交易日、仅进行了半天交易,最终收盘为549 3/4美分,下跌1 1/4美分。12月豆粕合约收盘164.80美元/短吨,上涨1.60美元;12月豆油合约收盘25.72美分/磅,下跌0.30美分。周一,CBOT玉米期货市场连续第二天跳低开盘,在活跃基金卖盘以及技术性卖盘压力,期价全天大部分时间里稳步下行,但尾市少量商业买盘还是收复了日内部分跌幅,最终各合约以下跌2 3/4-3 1/2美分收盘。近月9月合约最高222 1/2美分,最低218美分,收盘222美分,下跌2 3/4美分;12合约开盘238美分,最高239 1/4美分,最低234 1/4美分,收盘238 1/4美分,下跌3 1/2美分。小麦期货周一多数合约收低,受技术性卖压所累,但尾盘的空头回补提振价格脱离低点.上周五美国农业部公布的8月农作物产量预估报告利空,继续拖累期价,且在播种前美国大平原南部出现一些降雨.接近尾盘时期价走坚,现货月9月小麦合约当日收高. 9月合约结算价涨1/4美分,报每蒲式耳3.74美元,盘中介于3.69-3/4至3.75-1/2间交投.12月合约收低1-1/4美分,报每蒲式耳3.94-1/4美元,其他远月合约下滑1/2至5美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷跳空高开高走均收阳线,A0609合约报2386元/吨涨13点,M0701合约报2226元/吨涨14点,Y0611合约报5504元/吨跌7点,C0705合约报1397元/吨涨14点,豆粕玉米合约K线为上跳小阳,大豆豆油合约K线为长下影阳线,显示农产品整体反弹的欲望,明日各合约仍将继续上试高位阻力延续反弹行情。郑州强麦Ws701合约今日高开高走单边上涨,尾市报收1566元/吨涨25点,K线为大阳线,显示继续反弹的走势,明日将冲高回落。
其他品种:纽约商品期货交易所(NYBOT)棉花期货周一收低,受投机基金抛售打击.经纪商表示,棉市本周可能进一步走弱,受上周五美国政府公布的利空作物报告拖累. 12月合约下跌1.08美分至每磅54.66美分,盘中在54.62-55.50之间波动.3月合约跌1.19美分至每磅57.64,远月合约下跌0.40-1.30美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日跳空低开延续昨日跌势,尾市报收14130元/吨跌240点,K线为下跳中阴,显示继续下寻支撑的走势,明日将下探支撑后反弹走高。
道琼斯纽约消息,由于技术走势趋弱以及基本面前景不看好迫使基金继续进行大规模清算操作,本周一NYBOT糖市原糖期货价格继上周五大幅下挫后再次快速下泻,跌幅接近6.5%,当日0610期约糖价一度下滑至2005年12月2日以来12.47美分/磅的合约最低点。当日0610期约糖价重挫86个点,收于12.50美分/磅,0703期约糖价同时大幅下跌84个点,以13.16美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开,价值区比预期低50点,显示弱势格局,盘中空头回补致使价格快速反弹,成交放量,经过连续几日的增仓打压后,今日首次减仓,空头能量暂时释放,尾市回落报收3488元/吨跌148点,K线为下跳长上影阳线,显示技术性超跌反弹格局,明日将继续下探支撑后反弹。
TOCOM橡胶期货周一主力合约大跌近4%至三个月低点,报256.6日元/公斤,由于供应前景趋于乐观,胶价跌破关键技术水位,并引发了大量止损卖盘.一些市场人士称,来自中国的买兴等消息和数据支持橡胶价格,不过这些因素至今并不足以改变7月初以来一直令市场承压的空头趋势.今日亚洲早盘报价低开继续下探,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日平开快速下探支撑后午后高走,尾市报收22090元/吨跌270点,K线为长下影阴十字星,显示22000元/吨整数关下方支撑显现,明日将高开反弹上试阻力。
明日操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.Ru0610合约若两次下探22000元/吨以下区域支撑有效,基金将在此区域买入开仓20手多单,止损21800元/吨的有效下破,22600-22800元/吨区域伺机平仓。3.Sr703合约持有3448元/吨50手多单,止损3400元/吨的有效下破,3600元/吨以上伺机平仓离场。4.C0705合约若跳空高开站稳1400元/吨,基金将在1400-1405元/吨区域开仓买入100手多单,止损1390元/吨的有效下破,1430元/吨以上伺机平仓离场。
(写于8月15日晚17点25分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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