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基金状况:本基金自2006年2月6日起,起始资金100万元人民币,今日权益2842677元-手续费1280元+实盈94000元=2935397元,资金占用519000元,资金余额2416397元.
今日操作情况:1.铜Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,当日结算69200元/吨,持平。2.燃料油Fu0610合约见到平仓区域,基金将持有3695元/吨40手空单于3610元/吨买入平仓,实盈34000元。3.白砂糖Sr703合约如预期下探3700-3750元/吨目标区域,基金将持有3858元/吨50手空单于3738元/吨买入平仓,实盈60000元。4.玉米C0705合约未能跳高开盘,基金取消操作。5.天然橡胶Ru0610合约未能上冲预期阻力区域,基金取消操作。
明日行情分析与操作计划:
工业品:伦敦金属交易所(LME)期镍周四劲升至纪录新高,这得益于镍库存较低以及不锈钢生产商对镍的需求强劲;不过期铜未能收在8,000美元上方,市场无视供给方面的忧虑.全球最大铜矿,智利的Escondida铜矿工人罢工,支撑了铜价,推动其触及四周高点8,150,但收盘下跌155,报7,875.一位交易商说,“Escondida的铜哪里也跑不了,最终会开采出来.但是市场担心罢工持续的时间可能长于预期...应该会在7,500附近提供支撑.“工会工人周三取消了原定的薪资谈判,但表示可能于周四返回谈判桌.LME铜库存持平于104,750吨,相当于全球两日的消费量.以往各种金属8月库存通常会增加,但本月迄今增长势头不及往年.这也是分析师预计铜价将很快测试5月11日纪录高点8,800美元的原因.英国警方宣布挫败炸毁航班图谋之後的安全忧虑,压制金属走势.三个月期铝收低45美元,报2,545.
技术上:铜铝K线均为上下影阴线,成交清淡,显示冲高遇阻回落的走势,短期保持宽幅振荡格局。国内上海市场铜铝合约今日跳空低开下探支撑后大幅走高,Cu0610合约报69860元/吨跌90点,Al0610合约报19120元/吨涨30点,K线均为低开中阳线,显示区间下档支撑在周末空头回补盘的作用下仍有效,周一铜铝合约将继续冲击高位阻力。
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收低3.1%,因有消息称,英国警方挫败了一起企图炸毁自英国飞往美国飞机的阴谋.交易商和分析师称,该消息引发了飞机乘坐人次将减少的担忧,而这可能损害消费者信心并导致经济增长放缓. 9月原油期货结算价收低2.35美元,报每桶74美元.当日低位为73.90,是7月31日以来最低.伦敦9月北海布兰特原油期货结算价报每桶75.28美元下跌2美元。
技术上:K线为大阴线,组合上升图形遭到破坏,短期将继续下探支撑。国内上海市场燃料油Fu0610合约今日大幅跳空低开保持低位振荡,尾市报收3616元/吨跌53点,K线为下跳小阳线,显示再次下探区间下沿的走势,周一将回试下跌裂口。
农产品:道琼斯新闻社8月10日消息:经前一天小幅反弹后,周四CBOT大豆期货市场在平静交易中收低,期价于周五月度报告到来前再次回到近期价格区间底部。8月合约最低557美分,收盘557美分,下跌5美分;9月合约收盘561 1/4美分,下跌5 1/4美分;11月合约开盘578 1/2美分,最高581 1/2美分,最低573 1/2美分,收盘574 1/4美分,下跌5 3/4美分。12月豆粕合约收盘162.70美元/短吨,下跌0.70美元;12月豆油合约收盘26.80美分/磅,下跌0.38美分。由于月度报告前交易商大多以调整仓位为主,周四CBOT玉米期货市场总体呈双边震荡整理态势,各合约最终小幅收低。9月合约最高240 1/2美分,最低238 1/2美分,收盘238 3/4美分,下跌1美分;12合约开盘256 1/4美分,最高257 1/2美分,最低255 1/2美分,收盘255 3/4美分,下跌1美分。小麦期货周四收低,当日呈区间走势,交易商指因市场正在等待周五美国政府公布作物产量预估报告.交易商预计美国农业部将下调对美国小麦产量及最终库存的预估,因北方大平原春小麦产区遭遇干旱. CBOT 9月小麦期货收低1-1/2美分,报每蒲式耳3.86-1/2美元,盘中在3.85至3.89-1/2的窄幅区间内交投.其他各远月期约收盘从持平至下跌1-1/2美分不等.
国内大连市场大豆豆粕豆油玉米各合约今日纷纷低开上冲下探,玉米合约走高,A0609合约报2391元/吨涨2点,M0701合约报2235元/吨跌8点,Y0611合约报5624元/吨涨2点,C0705合约报1397元/吨涨13点,玉米合约K线为中阳线,显示冲击1400元/吨整数关的欲望,大豆豆油合约K线为上下影小阴线,显示整理蓄势的格局,豆粕合约K线为下跳长上影阳线,再创近期新低,显示继续下探支撑的走势,周一各合约将继续振荡整理蓄势突破。郑州强麦Ws701合约今日低开下探支撑后高走尾市报收1548元/吨跌4点,K线为小阳线,显示低位振荡蓄势的走势,周一将再次下寻支撑。
其他品种:纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周四收高,因出现少量行业买盘,但消息人士称,市场仍等待定于周五公布的美国2006/07年度作物产量预估报告. 12月棉花期货收盘上涨0.20美分,至每磅56.86美分.盘中波动于55.70-57.45. 2007年3月期约上涨0.24美分,至每磅59.69美分.其他各月合约收高0.09到0.27美分不等.国内郑州市场棉花Cf611合约今日低开下探支撑后高走,尾市报收14555元/吨涨90点,K线为下影中阳线,显示回调整理结束,周一将冲击14600元/吨以上阻力。
道琼斯纽约消息,由于10月糖价重返14.00美分/磅以上价位后产糖商和散户进场抛售,加上基金也恢复抛售,本周四NYBOT糖市原糖期货价格经历周三的短暂反弹后又恢复下跌。当日0610期约糖价下跌15个点,收于13.89美分/磅,0703期约糖价同时下跌11个点,以14.49美分/磅报收。国内郑州市场白砂糖Sr703合约今日跳空低开回补下跌裂口后再次低走,尾市报收3733元/吨跌71点,K线为长上影阴线‘倒槌头’收盘价再创新低,显示继续下探低位支撑的走势,周一将下探前期低点支撑后有望走出强劲的反弹行情。
TOCOM橡胶期货周四主力合约扩大涨幅,报270.8日元/公斤,日本生胶库存减少也支撑了期胶价格.TOCOM期胶上涨也带动了东南亚轮胎级橡胶涨势,买家可能想以低几美分的价格买进,至今没有成交.今日亚洲早盘报价低开低走,受此影响国内上海市场天然橡胶Ru0610合约今日跳空低开保持振荡抵抗格局,尾市报收22960元/吨跌275点,K线为下跳上影小阳线,显示抵抗下跌的走势,周一将继续下寻支撑蓄势突破。
周一操作计划:1.Cu0610合约继续持有69200元/吨10手空单,止损72000元/吨,中线持有。2.C0705合约若跳空站稳1400元/吨整数关,基金将在1400-1410元/吨区域开仓买入100手多单,止损有效下破1390元/吨,1440-1460元/吨之间伺机平仓离场。3.Ru0610合约若再次上试23000元/吨受阻,基金将在22900-23100元/吨区域开仓卖出20手空单,止损23200元/吨的有效上破,下至22000-22200元/吨区域伺机平仓离场。
(写于8月11日晚17点20分)
北京中期天津营业部 研发部 杨振强
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